Робот на бирже законно ли

Обновлено: 07.07.2024

Сразу ответим: да, торговые роботы действительно могут приносить реальный доход. Более того, они способны действовать практически на автомате, и трейдеру потребуется приложить совсем немного усилий для поддержания корректной автоматической работы правильно выбранного советника. Самые важные вопросы: как и где найти такого робота?

Давайте разбираться последовательно. Начнем с того, что определим, что такое торговый советник, а также узнаем, как он работает.

Что такое торговый советник?

Торговый советник – это программный продукт, разработанный для постоянного анализа текущих и прошлых рыночных ситуаций, способный использовать различные инструменты технического анализа для нахождения оптимальных ситуаций по входу в рынок и выходу из него.

Преимущества роботизированной торговли:

Сделки открываются роботами за долю секунды и не требуют вовлечения человека в работу.
Советник всегда будет работать с одинаковой эффективностью, так как он не может устать.
У качественных советников прописаны корректные правила риск-менеджмента, что защищает вас от потери депозита.
Робот торгует на протяжении 24 часов, 5 дней в неделю, на что не способен ни один человек.
Вам не нужно делиться прибылью с торговым роботом, как это было бы в случае помощи человека.

Несмотря на то, что большинство представленных на рынке торговых советников сейчас используют технический анализ и множество индикаторов для определения точек входа, есть некоторые разработки, способные анализировать новостной поток и принимать решения, основываясь на фундаментальных факторах.

Миф №1 – Все торговые советники сливают деньги

Горе-трейдеры, которым не повезло, и которые решили загрузить такого советника обращались к анализу истории при помощи робота и при получении большой прибыли (на истории) сразу же начинали использовать его в реальной торговле. Они не знали о том, что советника нужно постоянно оптимизировать и настраивать, так как условия рынка постоянно меняются. Кроме того, большинство этих роботов были сделаны крайне непрофессионально и вообще не поддавались настройке! Как следствие – трейдеры очень быстро теряли деньги, параллельно создавая большое количество негатива по этому поводу в сети.

Как все обстоит на самом деле: Несложно догадаться, что причинами этих провалов являлись сами трейдеры. Изначально – из-за того, что они загрузили некачественный программный продукт. Далее – из-за того, что они даже не попытались его правильно настроить и разобраться в работе советника!

Миф №2 – В интернете невозможно достать реально качественного робота

Этот миф является следствием первого. Разочаровавшись в первом опыте работы с торговыми советниками, горе-трейдеры делают вывод о том, что вообще не существует хороших торговых роботов, способных приносить прибыль. И уж тем более делать это автоматически.

Миф №3 – Платные торговые роботы не лучше бесплатных

Как все обстоит на самом деле: Вот пример доходности одного из профессиональных советников нашей партнерской студии:

Как определить качество предлагаемого советника?

Нормальные компании никогда не предложат вам баснословную прибыль. Средняя доходность профессиональных советников составляет от 8 до 15% в месяц.
Профессиональный торговый советник использует более 1000 алгоритмов для анализа, а не построен на нескольких бесплатных индикаторах.
Распространение качественных торговых советников обычно происходит на основе подписки. Это позволяет отказаться от покупки дорогостоящего продукта и арендовать его дешевле на определенный срок. Если вам что-то не понравилось, вы всегда можете отказаться.
Компании, предлагающие профессиональных советников, готовы помочь с консультацией по настройке советника в любой момент.

Как определить, надежна ли компания, предлагающая купить робота?

Многие из наших экспертов регулярно используют таких торговых советников для работы. Однако помните, что ни один, даже самый дорогой и редкий торговый советник не сможет заменить собой человека. Даже если вы приобрели платный продукт, его тоже нужно периодически настраивать и оптимизировать.

Давайте начистоту: я не финансист и не биржевой аналитик. На бирже я инвестирую смешные деньги по меркам настоящих инвесторов.

Я не живу на доход от акций, мне это не приносит миллионов. И если бы муж не работал в брокерской компании, я вряд ли решилась бы купить акции на бирже.

Если вас это не смущает — за дело. В статье я расскажу, почему популярные суждения об инвестициях на бирже неверные. Это то, что я узнала на своем опыте, по отзывам друзей и из книг об инвестировании.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 1: Это обман

В России плохо с финансовой грамотностью. Работодатель сам вычитает налог из зарплаты, пенсия тоже копится сама, цена на продукты в магазине указана с учетом НДС. Для многих людей финансовая грамотность сводится к тому, чтобы экономно потратить зарплату. Мы не думаем о деньгах как о способе зарабатывать новые деньги.

В итоге мы плохо разбираемся в финансах и считаем торговлю на бирже обманом:

Чаще всего такие люди жалуются на форекс-брокеров. Форекс-брокеры обещают доходность до 500% в неделю, что, разумеется, полная чушь. Как рассказывал Олег Михасенко, в Америке такой форекс приравнен к казино, потому что 80% людей теряют на нем деньги.

Фондовая биржа — это магазин ценных бумаг. Компании завозят на биржу акции — как бы кусочки компании. Биржа их продает.

По закону вы не можете просто так прийти на биржу и купить на ней акции за наличные. Для этого нужен счет в брокерской компании. Вы кладете деньги на счет и отдаете приказ купить акцию Яндекса, брокер передает его на биржу, и биржа кладет акцию Яндекса на ваш брокерский счет. Теперь вы владеете кусочком Яндекса.

Вы останетесь совладельцем Яндекса, даже если Центробанк заберет у брокера лицензию. Если такое случится, вы договоритесь с другим брокером и переведете активы к нему.

Честного брокера можно отличить по этим признакам:

Государственные лицензии . В России их выдает Центробанк (до 2013 года — Федеральная служба по финансовым рынкам). Если такая лицензия есть, значит, Центробанк контролирует брокера. Обычно брокерские компании публикуют лицензии на сайте. Если их нет, попросите прислать, но не доверяйте брокеру, пока не увидели лицензию государственного регулятора. Лицензии частных организаций по регулированию финансов не считаются.

Паспорт для договора . Настоящий брокер заключает договор с инвестором только по паспорту. Если компания разрешает торговать анонимно, ваши деньги в опасности.

Если сомневаетесь в честности брокера, проверьте список профессиональных участников рынка на сайте ЦБ. Если брокер есть в списке, Центробанк присматривает за ним:

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 2: Это лотерея

Конечно, предсказать точную прибыль по ценным бумагам не получится, особенно по ценным бумагам российских компаний. Например, в прошлом году акции Яндекса просели после выступления президента. Президент сказал, что интернет — это разработка ЦРУ. Рынок отреагировал: инвесторы подумали, что компания в опасности, начали продавать акции, предложение превысило спрос, цена упала. Другой пример: акции Тинькофф-банка подешевели из-за опечатки в новом законе. Если вы хотите точно знать прибыль от инвестиций, лучше положите деньги в банк. С биржей придется разбираться серьезнее.

Чтобы инвестиции на бирже стабильно приносили прибыль, уравновешивайте риски и вкладывайтесь надолго.

Уравновешивать риски — значит не вкладывать все деньги в один инструмент. Если у вас есть 100 тысяч рублей, часть потратьте на акции, часть — на биржевой индекс, часть — на доллары и евро. Если что-то из этого упадет в цене, прибыль по другому инструменту компенсирует убыток.

Чем выше доходность, тем выше риск. Исходите из этого правила, когда будете составлять портфель: высокорисковые инструменты сочетайте с низкорисковыми. А лучше обратитесь за советом к финансовому консультанту. Консультант есть в каждой брокерской компании. Брокеры заинтересованы в том, чтобы клиенты получали прибыль, поэтому плохого не посоветуют.

Вкладываться в ценные бумаги надолго . Когда вы вкладываетесь с расчетом на прибыль через 5—20 лет, вас не волнуют мелкие потрясения рынка. В целом рынок всегда растет: с кризиса 2008 года прошло семь лет и фондовый рынок отыграл и переиграл падение, хотя расти стал медленнее.

С инвестициями в акции я верю, что деньги не пропадут. На банковском счете деньги обесценятся из-за кризиса, а ценные бумаги его переживут, если выбрать надежный инструмент. Выбор инструмента и рисков зависит от вас, поэтому биржа — не лотерея.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 3: Это сложно

Инвестировать на бирже сложнее, чем выбрать вклад в банке, но проще, чем многие думают. Вам необязательно быть экономистом по образованию, нужно только разобраться в финансовых инструментах и механизмах рынка. Это под силу и инженерам, и искусствоведам.

В США покупка акций популярнее, чем у нас. В Америке низкая инфляция — 1,33% за 2015 год — и низкие проценты по вкладам в банке. Вкладывать в акции выгоднее: нормальная доходность от инвестиций на бирже на американском рынке 5—15% в год. Поэтому в США ценные бумаги покупают домохозяйки, учителя, официанты и студенты без специального образования.

Я культуролог по образованию и всегда плохо понимала точные науки. Мне это не помешало на базовом уровне разобраться в работе рынка и вложить деньги.

Если тоже хотите попробовать, сделайте вот что.

Разберитесь в финансовых инструментах. Почитайте блоги, справочники инвесторов, книги для новичков. Они написаны простым языком без профессиональных терминов. Ваша задача — понять, как работают инструменты: акции, облигации, биржевые индексы. Этих инструментов на первое время будет достаточно.

Почитайте финансовые обзоры и прогнозы. Со временем вы поймете, от чего зависит рост рынка, как собрание ОПЕК влияет на цены на нефть и почему слабеет рубль.

Попробуйте демосчет. Демосчет — это учебный брокерский счет, он бесплатный и есть у каждой брокерской компании. Его открывают без подписания договора: регистрируетесь по электронной почте и учитесь торговать. На счете у вас будут виртуальные деньги, на них можно понарошку покупать и продавать акции. Это помогает освоиться на рынке перед тем, как вкладывать настоящие деньги.

Подсмотрите портфели других инвесторов. Иногда брокерские компании разрешают инвесторам изучать портфели других. Я захожу на страницу опытного инвестора и смотрю, какие акции он купил. Потом могу купить то же самое.

Посоветуйтесь с консультантом, особенно если вкладываете 200 тысяч рублей и больше.

Если будете по 15 минут в день учиться финансам, через месяц разберетесь, как инвестировать.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 4: Нужно много денег

Еще один миф в том, что для инвестиций на бирже нужно ворочать миллионами. Это неправда. Конечно, чем больше денег вы вкладываете, тем ощутимее прибыль, но начинать можно с небольших сумм. Мой брокер открывает счета от 3000 ₽. Этих денег хватит, например, на покупку 100 акций Магнитогорского металлургического комбината.

Финансовые консультанты советуют начинать с 30 000 ₽. На эти деньги уже можно собрать портфель, чтобы сохранить сбережения. Когда будете вкладывать деньги, учтите, что брокерская компания берет комиссию за обслуживание счета, а при выводе денег вычтет 13% налога от прибыли. Но 30 000 ₽ достаточно, чтобы окупить эти расходы.

Я вложила 60 000 ₽

Часть денег с брокерского счета сконвертировала в доллары и евро. Это не для прибыли, а чтобы уравновесить риски. Если я захочу купить акции на американском рынке, куплю их за доллары на счете.

На момент написания статьи мой портфель стоит 67 500 ₽. Я открыла счет в конце июня на 60 000 ₽. Получается, что прибыль за четыре месяца — 12,5%. Для сравнения мой вклад в Тинькофф-банке за то же время принес 4%.

Сейчас мой портфель выглядит так:

Кому не подходит

Торговля на фондовом рынке подходит не всем. У меня мало в этом опыта, но за время инвестирования я поняла два случая, когда счет лучше не открывать.

Не открывайте счет, если слишком эмоциональны . Либо откройте счет, купите акции и не заглядывайте в него полгода-год. Иначе вы будете слишком переживать, когда цена акций упадет, и продадите дешевеющие акции. Это плохо, потому что после падения акции могут вырасти, а вы понесете убытки. Эмоции мешают мыслить рационально. Я на эмоциях купила долларов по 70 ₽ в августе, а через неделю-две он стоил 62.

Вкладывайте только свободные деньги . Не вкладывайте в акции последние сбережения или деньги на шубу. Вы за них будете слишком переживать и не сможете рационально распоряжаться. Лучше положите эти деньги на депозит со сложным процентом, так вы точно сможете предсказать прибыль.

Это правила, которые я узнала на своем опыте. Возможно, полезнее узнать это самому: вложить небольшие деньги и попробовать торговать. Так вы точно поймете, подходят ли вам инвестиции на бирже.

Почему это важно

В России мало кто откладывает деньги. Отговариваются тем, что это бесполезно: бахнет кризис и вы останетесь ни с чем. Но это как раз главная причина разобраться в финансах. Так вы сможете хоть немного управлять рисками. Если в России будет кризис, а у вас акции американской компании, сбережения в безопасности. А вот если вы храните наличные дома, они пропадут.

От финансовой грамотности зависит экономика страны в целом. Финансово грамотные люди не берут микрозаймы под 700% годовых. Они не верят Сергею Мавроди. Они не скупают телевизоры, когда дорожает доллар. Они не хранят деньги наличными, а распределяют по финансовым инструментам. Они вкладываются в акции компаний, а компании получают прибыль, расширяют производство, становятся конкурентоспособными, выходят на мировой рынок, привлекают больше инвестиций, платят больше налогов, дают больше рабочих мест.

Хорошая новость в том, что разобраться в сфере финансов несложно. Это проще, чем вести бухгалтерию в 1С. Вам необязательно сразу нести деньги на фондовую биржу. Хорошо, если вы хотя бы проявите интерес к этой теме. А дальше вы поймете, что делать.

Выводы

Как инвестировать ПРАВИЛЬНО

Об этом мы рассказываем в бесплатном онлайн-курсе. Мы — самый большой в России журнал про деньги, и у нас накопилось много материала, которым хочется поделиться.

В курсе 9 коротких уроков для новичков: там нет сложных терминов и скучных цифр, но много примеров и схем. В конце каждого урока — короткий тест, чтобы закрепить материал. Никаких демо-счетов, скрытых платежей и платных доступов.

На сегодняшний день не существует ни единой сферы деятельности, в которой бы робот полностью заменил человеческие функции. Техника действительно перебрала на себя огромную часть монотонного труда, но она используется в качестве помощника, который действует под четким руководством человека. На финансовых рынках также есть свои роботы, задача которых состоит в том, чтобы всячески помогать трейдерам добиваться успеха в торговле. Стоит ли доверять таким помощникам или все же нельзя надеяться на автоматизированные системы? Ответы на эти вопросы мы как раз и попробуем найти в данной статье.

Торговый робот: что это и зачем он нужен?

Торговым роботом называется специальная программа, в основу которой заложена специально разработанная математическая модель. Использование робота освобождает трейдера от необходимости постоянно следить за рыночной ситуацией, поскольку он сам может самостоятельно принимать решения об открытии/закрытии сделок.

Роботы часто называют советниками. Их можно использовать для полностью или частично автоматизированной торговли. Алгоритм каждой программы считается универсальным и может использоваться для торговли любыми активами. Только в ходе практического применения можно выявить, с какими из них робот работает более эффективно. Трейдинг с использованием роботов называется алготрейдингом.

Роботы могут быть использованы как для заключения краткосрочных, так и для долгосрочных сделок. Благоприятные условия для входа и завершения сделки программой выбираются самостоятельно. Торговый робот может выполнять следующие функции:

Проводить анализ рыночной ситуации;
Собирать данные;
Делать расчет индекса доходности;
Рассчитывать результативность контракта;
Подбирать оптимальные точки входа и выхода для сделки.

Роботы могут, как торговать самостоятельно, так и просто советовать трейдеру, как вести торговый процесс.

Почему трейдеры пользуются советниками?

Если трейдеров, использующих торговых роботов, спросить, почему они это делают, в большинстве случаев они называют одни и те же преимущества алготрейдинга:

Скорость. Автоматизированная система способна одновременно отслеживать десятки и даже сотни котировок различных активов, проводить мгновенные вычисления по сложным формулам, принимать решения и открывать ордера. Человек просто физически не способен так быстро обработать подобные объемы информации, но быстрая обработка данных, не всегда означает качественный анализ рыночной ситуации.
Точность. Торговый советник не допускает ошибок. Все входящие и исходящие данные рассчитываются с высокой точностью. При выставлении заявок отсутствует влияние человеческого фактора, робот не проставит лишнюю цифру и не проставит запятую не в том месте. Торгуя вручную, даже опытные трейдеры могут допускать ошибки, как в расчетах, так и в выставлении заявок, особенно если они не дают себе времени на отдых и находятся в постоянном напряжении. Большинство торговых платформ разработаны так, чтобы минимизировать возможность подобных ошибок, но вероятность их возникновения все равно остается.
Отсутствует эмоциональная составляющая. Многие трейдеры, в особенности новички слишком подвержены эмоциональным импульсам. Они могут из-за спешки и переживаний совершать операции, противоречащие логике ими же выбранной торговой тактики, что в большинстве случаев приводит к убыткам. Советник же всегда придерживает заложенного в него алгоритма.

Единственным неоспоримым достоинством советников можно назвать то, что их можно использовать в режиме 24/7. У трейдера, предпочитающего алготрейдинг ручной торговле, намного больше свободного времени для сна, отдыха и занятия другими делами.

Мифы о торговых роботах

Даже при том, что алготрейдинг на самом деле обладает рядом преимуществ, при более тщательном изучении оказывается, что некоторые из них являются сомнительными:

Миф 1. Торговля с роботом всегда обеспечит прибыль. К сожалению, еще нет такого робота, который бы смог зарабатывать при любых рыночных условиях. У каждой программы своя узкая направленность. Одна может торговать по тренду, другая во флете, третья хорошо проявляет себя при скальпинге. Один и тот же робот в разных обстоятельствах может озолотить трейдера или полностью слить его депозит. Таким образом, советники не способны рассчитать вероятную прибыль.
Миф 2. Советник не ошибается. Программное обеспечение действительно работает строго по заложенному в нее алгоритму, но нет никакой гарантии, что ошибка не закралась в ее код еще при создании. В таком случае даже самый лучший робот не сможет качественно выполнять свои функции и может даже навредить трейдеру.

Недостатки торговых роботов

Кроме мифов, связанный с торговыми роботами, есть у алготрейдинга и ряд негативных сторон, которые, к сожалению, существенно перевешивают все перечисленные выше преимущества. Перечислим главные недостатки советников:

Из-за большого количества недостатков опытные трейдеры считают алготрединг ненадежным способом торговли, намного более точным является именно самостоятельный анализ рыночной ситуации. Если вы хотите научиться торговать самостоятельно, а не полагаясь на ненадежного робота, NSBroker предлагает вам такую возможность. Абсолютно каждый клиент компании может принять участие в бесплатном индивидуальном коучинге от ведущих аналитиков брокера. Чтобы стать клиентом NSBroker, достаточно зарегистрироваться на сайте и пройти обязательную процедуру верификации.

Многие думают, робот — это специальная машинка, которая печатает деньги. Девяносто процентов людей, считают, если они купят робота, сразу начнут зарабатывать. Более того, робот будет зарабатывать и никогда не терять. Н икто не задается вопросом: зачем продать машинку для печатания денег? Гознак же не продает печатные станки, хотя у них они точно работают. Обычно покупатель хочет готового робота, который будет работать за него: утром включил и пошел заниматься своими делами. А робот сам там что-то колбасит и обязательно зарабатывает. Вечером пришел, выключил и перевел всю прибыль за день с брокерского счета на банковский. Красота! Так не бывает! Пусть услышат меня те, кто все еще бегает в попытках купить курицу с золотыми яйцами: “На рынке никто и никогда не продает роботов, которые гарантированно каждый день зарабатывают деньги. Никто и никогда”. Таких нет!

Да, есть роботы, которые зарабатывают. Их пишут компании, которые занимаются трейдингом. Обычные люди пишут таких роботов для себя. Но никто не выставляет этих роботов на продажу, не клеят объявлений на стенах домов. Их используют сами. Есть даже компании, про которых можно почитать в интернете. Гуглим Virtu Financial. У этой компании за сколько-то лет, уже не помню сколько, не было ни
одного убыточного дня. Ну или был один. Какая-то такая дикая статистика, которая больше похожа на то, как если бы в компании работал кто-то из будущего и знал, куда пойдет рынок. Но нет. Компания просто занимается высокочастотным трейдингом на сотне крупнейших бирж мира. У нее работают тысячи алгоритмов. И суммарно за день они в плюсе. Хотя какой-то конкретный алгоритм и может
потерять деньги на конец дня.

Торговый робот и для чего он нужен?

Робот — это торговый алгоритм, который придумал и запрограммировал человек. Роботов создают люди, поэтому, у роботов есть недостатки, заложенные (невольно) их создателями.

Представьте трейдера, торгующего каждый день. У него простая стратегия — пересечение скользящих средних, быстрой и медленной. Каждый день трейдеру нужно садиться за компьютер, включать монитор и с 10 до 19 смотреть на графики. Если он торгует на Америке, так вообще приходится сидеть до ночи. Задача трейдера — отслеживать график и делать сделки. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, трейдер покупает. Когда сверху вниз — продает. Просто, но каждый день однообразная работа утомляет: глаза устают и замыливаются, внимание снижается. В этом случае человек пытается автоматизировать свои рутинные задачи. За пересечением скользящих средних можно поручить следить роботу. Роботу же можно поручить делать сделки. Т.е. человек пишет простой алгоритм, в котором по пунктам прописывает все те действия, которые делает сам. После этого трейдеру уже не нужно целый день сидеть перед монитором. Он утром робота включает, вечером выключает. А сам занимается своими делами и только периодически поглядывает в монитор. Можно даже приделать к роботу таймер, чтобы он сам включался и выключался, когда рынок открывается и закрывает. Это робот-помощник. Он снимает часть работы с трейдера и перекладывает на свои плечи. Если начать накручивать на робота различные условия входа в позицию, выхода из нее, то уже получается готовый торговый алгоритм. Он может работать только в одном инструменте или только на определенном типе рынка. Именно такого робота все хотят купить.

Помните, если алгоритм убыточный, он не станет прибыльным, когда вы завернете его в торгового робота. Если трейдер терял деньги, когда торговал руками, то почему должен начать зарабатывать, когда с тем же алгоритмом начнет торговать роботом? Объясню на конкретном примере даль Конечно, есть исключения. Например, какие-то стратегии не успеваешь торговать руками, поэтому получаешь убытки. А робот торговать успевает, поэтому торгует в плюс. Но это уже уровень микроструктуры рынка и наносекунд. Этим мы с вами не занимаемся. В любом роботе есть параметры, от которых зависит работа алгоритма, который в робота зашит. Например, период скользящих средних — это параметр. В зависимости от настройки этих параметров алгоритм будет работать лучше или хуже, т.е. приносить или терять деньги. Один и тот же робот будет по-разному работать у разных людей, потому что они зададут разные параметры. Кто-то подбирает параметры лучше, кто-то хуже.

Не забывайте, что одни и те же параметры по-разному будут вести себя на разных типах рынка. Настройки, которые работали сегодня, могут не работать завтра, а послезавтра опять заработают. Когда я говорю “не работают”, имею ввиду, что робот теряет деньги. А может случиться так, что какие-то настройки вообще потеряют актуальность. Да что настройки, сама стратегия может потерять актуальность.

Поэтому робота надо вовремя включить, и успеть вовремя, выключить. Конечно, никто не может предсказать, когда робот начнет терять деньги. Главное держать руку на пульсе. Вы можете купить робота с уже готовыми параметрами и сразу запустить его в бой. Если повезет, то какое-то время этот робот будет зарабатывать. Именно такого робота и ищут многие, давайте не забывать, что рынок организм живой и непредсказуем. Он меняется не то, что каждый день, а каждый час, каждую секунду. Поэтому то, что работало вчера, может не работать сегодня. Не спешите обвинять продавца робота в том, что робот не работает, может быть просто изменилась ситуация и нужно перенастроить параметры.

Даже если трейдер понимает, то, о чем мы только что говорили, что параметры надо настраивать и контролировать, он не всегда знает, как и какие параметры. Это большой вопрос. Чтобы делать это самостоятельно, нужно понимать, как работает стратегия и алгоритм. Тогда понятно, что крутить. Тупо купить робота без понимания алгоритма — это безумная трата денег. Если уж покупаете робота,
то старайтесь покупать его вместе с алгоритмом, т.е. с объяснением работы алгоритма.

Что делают роботы?

Что может делать робот зависит только от желания трейдера, робот может автоматизировать часть или весь процесс. Один робот просто следит за рынком и присылает сигналы. Трейдер следит за
сигналами, но сделки делает руками сам. Другой робот сам и рынок анализирует, и сигналы отслеживает и сделки делает. Есть роботы, которые на основе текущих сделок и ситуации на рынке умеют
корректировать свой внутренний алгоритм. Звучит сложно, но в реальности это всего лишь комбинация машинного обучения и/или нейросетей. Само собой, чем больше робот умеет, тем он сложнее. Чем сложнее робот, тем больше денег он стоит и дольше по времени делается.

Например, что нужно, чтобы сделать робота, который просто следит за рынком. С одной стороны вы скармливаете роботу поток данных, робот их внутри обрабатывает, а на выходе с другой стороны выдает вам сигналы.

Чтобы этот же робот начал делать сделки, его нужно подключать к бирже. Можно подключить к торговому терминалу, а можно напрямую к бирже по специальному каналу, который называется шлюз. Метод подключения разный и зависит от требований трейдера к скорости работы. Через терминал все работает медленнее, потому что на пути будут стоять сервера брокера. Напрямую к бирже подключаться быстрее, но за это придется и платить больше. Суть в том, что каждое такое усложнение добавляет работы и удорожает робота.

Нужно помнить, что чем сложнее робот, тем существует больше мест, где могут случиться ошибки. А ошибки робота обычно приводят к катастрофическим для счета последствиям, если трейдер заранее не продумывает защиту от таких ошибок.

Какие могут быть ошибки?

Расскажу на своих примерах. Когда я работал в хедж-фонде 8 лет назад, мы занимались межрыночным арбитражем - покупали и продавали одинаковые активы на разных биржах. Мы наняли программистов, которые писали роботов по нашим техническим заданиям. Есть ошибки логические. Например, у вас не одно, а 10 условий входа. Если вы перепутаете какие-то условия в логике робота, то он будет делать не то — вместо того, чтобы покупать, когда быстрая средняя будет пересекать медленную вверх, робот будет продавать. Начинающие программисты вечно путают покупку и продажу.
Наши программисты путали инструменты местами. Например, если нужно было купить в России и продать в Чикаго, робот делал с точностью до наоборот.

Есть ошибки технические. Когда вы занимаетесь арбитражем, ваш робот может получать рыночные данные не с одной биржи, а с двух. Если рыночные данные с одной биржи вдруг перестанут идти, то это сломает расчеты в роботе. Робот начнет видеть арбитражные ситуации, которых на самом деле нет. И он начнет делать сделки, которые делать не должен. В лучшем случае, придется закрыть все сделки
и потерять деньги на комиссиях и спреде. В худшем, может случиться так, что на одной из бирж сломались не только рыночные данные, а вообще все. А это значит, то вы не только не видите правильные цены, но еще и сделки делать не можете. И все позиции, которые открывает робот, открываются только на одной бирже, без перекрытия на другой. И вы несете весь риск таких позиций, а для арбитржаного
трейдинга - это губительный риск.

Как мы решали проблему? Был простой механизм защиты от ошибок. У каждого робота есть лимит на количество сделок. После того, как лимит заканчивался, робота нужно было перезапускать. Это, кстати, неоднократно нас спасало, потому что робот просто не мог делать больше сделок, и мы несли убытки в ограниченном размере.

Внешние факторы

Каким бы автоматизированным не был робот, за ним надо следить и периодически корректировать его алгоритм. Если брокер снизил или поднял вашу комиссию, это повлияет на результат работы. Если у инструмента изменился шаг цены, это повлияет на результаты работы. Если у инструмента изменился лот, это тоже повлияет на результаты работы. За всеми изменениями условий работы нужно
следить и не забывать вносить их в робота. Представьте, что по какому-то инструменту биржа увеличила лотность в 10 раз. Это значит, что каждый раз робот будет делать сделку в 10 раз больше, чем
вы рассчитывали. Значит и риски будут в 10 раз больше, чем вы рассчитывали. И убытки будут в 10 раз больше.

Инфраструктура

Роботу нужна соответствующая инфраструктура. Интернет, скорость интернета, рыночные данные, подключение к бирже или биржам. Все это влияет на работу робота и его результаты. Если скорость плохая, то заявки не будут успевать вовремя доходить до биржи. Конечно, если вы торгуете руками, то у вас такая же проблема. Но, по крайней мере, вы не вините в этом робота.

Кто и зачем использует роботов?

Управляющий крупным фондом не торгует активно, но он тоже использует роботов. Если размер позиции для частного трейдера 50-100 тысяч рублей, то у управляющего пенсионным фондом в США средний размер позиции может быть 50 млн. долларов. Может он набрать такую позицию за 5 минут без того, чтобы не сдвинуть цену на рынке на несколько процентов? Конечно, нет. Особенно, если бумага не топ-3 по ликвидности. В таких случаях управляющий доверяет работу с позицией специальному алгоритму, который разбивает одну большую заявку на много маленьких и постепенно выставляет их на рынок. Управляющий мог бы это делать и руками, но мягко говоря, устал бы после пары часов такой работы. А роботу все равно — главное задать ему соответствующие ограничения, и он будет набирать
позицию хоть неделю.

Высокочастотные трейдеры делают роботов, у которых важны не только софт, но и железо. Это целые экосистемы, где роль играет абсолютно любая деталь от куска кода до куска провода, по которому этот код подключен к бирже. Этим бизнесом занимаются частные компании, и мы не будем что-то подробно здесь рассматривать, так как оно не будет применимо на практике для частного трейдера.

Частные инвесторы тоже пользуются роботами. Роботы уже встроены в некоторые брокерские терминалы. Не верите? Ну, а когда вы выставляете заявки стоп-лосс, что происходит? Вы же не думаете, что сотрудник брокера Боря круглосуточно следит за вашими поручениями и руками вводит эти заявки в стакан? Конечно, нет. Заявки уходят на сервер и там хранятся до лучших времен, а специальный алгоритм следит за рынком и выставляет заявки в стакан, когда цена достигает каких-то заданных уровней.

Это простые решения. Плюс, они одинаковые для всех и не учитывают потребности каждого конкретного трейдера. Тот, кто недоволен такими решениями, пишет себе роботов самостоятельно.

Один из спикеров Красного Циркуля, Рауф Эрк , профессионально занимается трейдингом на основе технического анализа. Для облегчения работы и экономии времени Рауф написал себе робота-помощника. Робот умеет, открывать позиции, закрыть позиции, отслеживает любое количество бумаг и работает на автономном сервере. В результате, вместо того, чтобы сидеть прикованным к монитору, Рауфутром говорит роботу, что и как делать, а сам занимается своими делами. Он может даже уехать на встречу и оставить робот в режиме автопилота.

Обратите внимание, что робот не принимает решение, когда и где открывать позиции — это делает Рауф.

Как робота использую я?

Стратегия, в которой я использую робота называется “Инвестирование для миллионеров” . Задача робота — освободить меня от постоянного торчания у монитора. Я веду несколько инвестиционных позиций, которые ребалансирую. По этим позициям мне нужно рассчитывать цены для сделок и успевать выставлять заявки. Робот автоматизировал 95% моей рутинной работы. Да, мне все еще нужно.
включать его руками, корректировать какие-то настройки, иногда проверять, корректно ли делаются сделки. Но с другой стороны, я могу приехать утром в офис, включить робота и поехать по встречам до вечера. А вечером только посмотреть, были сделки или нет. Алгоритм всегда одинаковый, поэтому каких-то сюрпризов не бывает.

Кстати, если кто-то интересуется стратегией, скажу пару слов о ней. У меня очень медленная инвестиционная стратегия. Я держу большой портфель бумаг, который создан не на один и даже не на два года. Этим портфелем я управляю по простому, но интересному алгоритму. С одной стороны стратегия пассивная, потому что купил и держишь. С другой стороны активная, потому что надо выбирать акции
и ребалансировать портфель. Активная часть очень сильно решает извечный вопрос трейдера, когда купил и не знаешь, что делать дальше, а руки чешутся поторговать.

Где взять робота?

Е сть несколько вариантов, как получить торгового робота. Э то использовать стандартный функционал, который предлагается в брокерских терминалах. Он будет простой и с минимально возможными настройками, но позволит решать какие-то базовые задачи трейдера.

Заказать торгового робота у стороннего разработчика.

В данном случае, нужно понимать, кто этот разработчик и его квалификацию. Сможет ли он реализовать то, что вы хотите. Не забывайте, что ошибки разработчика отразятся на вашем счете. Плюс ко всему, если у вас не просто робот-помощник, а какой-то торговый алгоритм, его нужно будет полностью раскрыть разработчику. Это значит, что разработчик сможет использовать его сам или продавать этого робота другим людям. В российских реалиях вы не сможете защититься от этого риска.

Научиться писать роботов самостоятельно. Этот способ решает проблемы, которые есть в двух первых пунктах, но чтобы им воспользоваться, нужно потратить время на обучение. И тут все индивидуально. Кто-то может родиться с клавиатурой в руках и знанием С++ на подкорке, а кому-то и Билл Гейтс в наставниках не поможет.
Купить робота у нас на сайте . Не надо сразу покупать что-то навороченное, давайте начнем c простых, они закроют большой спектр потребностей.
Итоги:

1. Зарабатывают не роботы, а торговые алгоритмы, которые в них заложены. Если алгоритм убыточен, то вы будете терять деньги вне зависимости от того, торгуете руками и роботом.

2. Даже самый зарабатывающий алгоритм нельзя просто взять и оставить навсегда, чтобы он изо дня в день, из года в год зарабатывал вам деньги, а вы курили бамбук. Рынок меняется, условия меняются. Любой алгоритм надо перенастраивать и корректировать. А некоторые алгоритмы надо выключать, потому что они просто перестают работать.

3. Чтобы робот работал корректно, ему нужно обеспечить достаточные условия работы в виде интернета, подключения к бирже, рыночных данных.

4. Покупаете вы робота у кого-то или пишете для себя, вы должны точно знать, зачем он нужен и что будет делать, а чего делать не будет. Потому что глупо ожидать от робота того, что он априори сделать не может. Еще хуже, если робот будет делать то, чего вы не ожидали.

5. Помните, что если вам продают робота и обещают, что он гарантированно сам будет зарабатывать без какого-либо вмешательства, значит где-то что-то не договаривают.

На нашем сайте есть целый раздел о роботах помощниках, доступный по ссылке

Читайте также: