Определяется как отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка

Обновлено: 18.05.2024

8.1. подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).: Банковское дело, практикум, Кузнецова В.В., 2000 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон осуществление расчетов и платежей по поручению физических и юридических лиц с их банковских счетов; привлечение во вклады и размещение от своего имени драгоценных металлов; выдача банковских гарантий.

8.1. подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

Представляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме его обязательств до востребования и на срок до 30 дней

Операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов

Качество активов банка

Операции по вложению своих средств в ценные бумаги и паи нефинансового сектора экономики

Норматив мгновенной ликвидности

Определяется как отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка и обязательствам свыше года

Норматив текущей ликвидности

Составляют наибольшую долю среди активных операций

Норматив долгосрочной ликвидности

Операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы

Соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу

Определяется целесообразной структурой его активов, диверсификацией активных операций, объемом рисковых и приносящих доход активов и признаками изменчивости активов

Рассчитывается как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по счетам до востребования

Делятся на пять групп риска

8.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).

1. Активные операции — операции по привлечению средств коммерческим банком.

Все активные операции приносят доход банку.

Диверсифицируя активы, банк снижает рисковость банковских операций.

Неработающие активы — это здания, оборудование и другие основные фонды банка.

Благодаря ликвидным активам банк в состоянии своевременно и полностью отвечать по своим обязательствам.

Ликвидность активов позволяет банку быть платежеспособным.

Чем актив ликвиднее, тем он менее рисковый.

Рисковость активов напрямую зависит от их доходности.

Уровень риска актива банк не может оценить самостоятельно.

Чем длительнее срок, на который банк инвестирует свои ресурсы, тем выше их риск.

Инвестиции банка в ценные бумаги менее рисковы, чем инвестиции в кредиты.

Реальный уровень риска кредитного портфеля нельзя оценить точно.

Неработающие кредиты — те, которыми заемщики еще не воспользовались после подписания кредитного договора.

В активах российских коммерческих банков преобладают межбанковские кредиты.

Забалансовые операции не влияют на рисковость активов.

Наиболее надежный актив банка — инвестиции в недвижимость.

Чем больше наличности банк хранит в кассе, тем ликвиднее его активы.

Инвестиции в портфель ценных бумаг необходимы банку для управления ликвидностью и получения дополнительных доходов.

Абсолютно безрисковый актив — средства на счетах банка в Банке России.

Средства, размещенные банком на депозитах в других банках, можно отнести к безрисковым активам.

Инвестиции в золото позволяют банку уравновешивать риски.

Активные операции с драгоценными металлами позволяют банку поддерживать устойчивость.

8.3. Выберите правильный ответ.

1. Качество активов определяется в зависимости:

а) от степени риска;

б) степени ликвидности;

в) степени доходности;

д) всего вышесказанного.

2. Активные банковские операции — это:

б) формирование капитала;

в) прием депозитов;

г) выпуск ценных бумаг;

д) формирование резервного фонда.

3. Банк проводит активные операции:

а) для привлечения новых вкладчиков;

б) кредитования нуждающихся в финансировании предприятий;

в) извлечения прибыли;

г) расчетов с бюджетами разных уровней;

д) выполнения указаний регулирующих органов.

4. Активы банка — это:

а) вклады до востребования, акции и резервы;

б) наличные деньги, собственность и резервы;

в) наличные деньги, собственность и акции;

г) выданные кредиты, размещенные в других банках депозиты;

д) все вышеперечисленное;

е) нет верного ответа.

5. К первоклассным ликвидным средствам не относятся:

а) средства в кассе;

б) средства на корреспондентских счетах в ЦБ РФ;

в) векселя первоклассных эмитентов;

г) средства на корреспондентских счетах в других банках;

д) все вышеуказанные средства;

е) нет верного ответа.

6. На депозиты, открытые коммерческими банками в Банке Рос

а) не начисляются;

б) начисляются по формуле простых процентов;

в) начисляются по формуле сложных процентов;

г) нет верного ответа.

7. Структура активов банка прежде всего должна соответствовать:

а) целям бизнес-стратегии банка;

б) нормативным требованиям Банка России;

в) экономическим интересам собственника банка;

г) требованиям международных стандартов банковской деятельности;

д) размеру собственного капитала банка.

8. Под долгосрочными активами понимаются активы со сроком

а) свыше 180 дней, но не более 360 дней;

б) свыше одного года;

в) от двух до пяти лет;

г) от пяти до 30 лет.

9. К активам первой группы риска относятся:

а) средства, размещенные на корреспондентских счетах в банках-резидентах;

б) кредиты, предоставленные международным банкам развития;

в) средства, размещенные на корреспондентских счетах расчетных центров организованного рынка ценных бумаг;

г) инвестиции в государственные долговые обязательства России.

10. К активам второй группы риска относятся:

а) драгоценные металлы в хранилищах банка;

б) инвестиции в государственные долговые обязательства России;

в) инвестиции в долговые обязательства субъектов Российской

г) кредиты, предоставленные зарубежным банкам развитых

д) инвестиции в торговый портфель ценных бумаг.

11. К активам третьей группы риска относятся:

а) средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах развитых стран;

б) векселя, учтенные федеральными органами исполнительной

в) кредиты, предоставленные банкам-резидентам;

г) кредиты, предоставленные под гарантии правительств раз

д) кредиты, предоставленные под залог драгоценных металлов.

12. К активам четвертой группы риска относятся:

а) инвестиции в облигации Банка России;

б) инвестиции в долговые обязательства правительств развивающихся стран;

в) кредиты, предоставленные под залог муниципальных ценных бумаг;

г) кредиты, обеспеченные гарантийным депозитом в банке-кредиторе;

д) поручительства банка.

13. К активам пятой группы риска относятся:

а) обязательные резервы, депонированные в Банке России;

б) кредиты, предоставленные под гарантии правительств развивающих стран;

в) средства, размещенные на депозитах в финансовых институтах оффшорных зон;

г) средства, размещенные на металлических счетах в банкахнерезидентах.

14. К активным операциям относятся операции:

а) по размещению облигаций;

б) по размещению банковских сертификатов;

в) по размещению собственных акций;

г) по покупке акций других эмитентов.

15. Основной целью активных операций банка является:

а) создание положительного имиджа банка;

б) получение дохода;

в) формирование собственного капитала;

г) формирование уставного капитала.

а) к пассивным операциям;

б) к активным операциям;

в) к активно-пассивным операциям;

г) верного ответа нет.

а) кредиты, предоставленные под залог муниципальных ценных бумаг;

б) инвестиции в покупку здания;

в) инвестиции на рекламу бренда банка;

г) затраты на маркетинг новых продуктов;

д) выплата вознаграждений сотрудникам банка;

е) покупка паев промышленного предприятия;

ж) инвестиции в предприятия финансово-промышленной группы;

з) размещение средств на корреспондентском счете в банкеконтрагенте.

2. Качество кредитного портфеля коммерческий банк может оценивать:

б) с помощью внешних финансовых специалистов, имеющих

в) с помощью специализированных рейтинговых агентств;

г) с помощью аудиторских компаний;

д) с помощью специалистов ЦБ РФ;

е) с помощью приглашаемых финансовых аналитиков и экспертов;

ж) совместно со специалистами Агентства страхования вкладов.

Банковское дело, практикум

Комментарии, рецензии и отзывы

Все материалы сайта охраняются авторским правом! Наш сайт предоставляет возможность онлайн чтения учебников, но не скачивания. Если вас заинтересовала какая то книга, купите её в издательстве.
Если вы автор книги и не хотите, чтоб она была на сайте, то напишите нам и она будет немедленно удалена. По всем вопросам обращаться на почту [email protected]

1) теоретический вопрос – следует раскрыть обозначенный вопрос, используя рекомендуемую литературу. Ответ должен быть полным, развёрнутым, но по существу, без лишней информации.

2) тесты – следует выбрать правильный вариант ответа

Задача.

Варианты заданий контрольной работы:

Задание 1 – теоретический вопрос (номер вопроса соответствует варианту студента, выбирается по последней цифре номера зачетной книжки):

1. Межбанковские расчеты.

2. Операции банков с ценными бумагами.

3. Деятельность банка на вексельном рынке.

4. Обслуживание банком экспортно-импортных операций клиентов.

5. Перспективные направления развития банковских услуг.

6. Развитие пластиковых платежных систем.

7. Банковский менеджмент и маркетинг.

8. Управление ликвидностью банка.

9. Управление банковскими рисками.

10. Особенности банковского маркетинга.

Задание 2. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква), (вариант выбирается по первой букве фамилии студента)

Вариант 1 (А, Ж, Н,)

Кредитная организация	А	Кредитная организация, осуществляющая широкий круг банковских операций на основании лицензии
Ассоциация банков	Б	Организация, созданная для привлечения денежных средств или размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности
Банковская группа	В	Образование платежных средств, их выпуск в оборот и изъятие из оборота
Банк	Г	Организация, создаваемая не для извлечения прибыли, а для защиты и представления интересов своих членов
Небанковская кредитная организация	Д	Юридическое лицо, функции которого состоят в выполнении банковских операций для получения прибыли и имеющее специальную лицензию Банка России
Стабилизационное кредитование	Е	Банк, выступающий официальным проводником денежно-кредитной политики государства
Функции банков	Ж	Образование, не являющееся юридическим лицом кредитных организаций, в котором одна кредитная организация оказывает существенное влияние на решения других КО
Центральный банк	Кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции
Государственное регулирование банковской деятельности	И	Форма рефинансирования
Универсальный банк	К	Воздействие на кредитные организации со стороны центрального банка или иных руководящих органов

Вариант 2 (Б, З, У)

Вариант 3 (В, И, Х,)

Собственный капитал	А	Денежное выражение имущества, которым банк должен обладать как юридиче-ческое лицо и как хозяйствующая единица
Уставный капитал	Б	Появляется в результате переоценки активов банка
Достаточность капитала	В	Формируются, как правило, из прибыли согласно уставу, законодательству и нормативным документам Банка России'
Норматив достаточности капитала	Г	Каждый банк обязан или может иметь для покрытия возможных убытков, возникающих в результате его деятельности
Резервный фонд	Д	Отношение величины собственного капитала к суммарному объему активов, взвешенных по уровням риска
Дополнительный капитал	Е	Денежное выражение всего принадлежащего банку имущества
Фонды накопления	Ж	Отражает общую оценку регулирующими органами надежности банка
Фонд потребления	Обязательны для каждого банка, занимающегося соответствующим видом деятельности
Специализированные фонды (резервы)	И	Образуются для того, чтобы служить источником материального стимулирования труда
Фонды банка	К	Создаются для укрепления и развития материальной базы банка

Вариант 4 (Г, Ц, Ю)

Пассивные операции	А	Внесение денежных средств физическим лицом
Операции накопления собственного капитала	Б	Должен быть заключен в письменной форме
Вклад	В	Важнейший источник собственного капитала банков
Договор банковского вклада	Г	Банковские вклады физических лиц с целью накопления или сохранения денежных сбережений населения
Реальный договор	Д	Банк обязан обеспечивать путем обязательного страхования, а в предусмотренных законом случаях — и иными способами
Срочные депозиты	Е	Не вправе давать банку указания о перечислении суммы его депозита на счет третьего лица
Прибыль	Ж	Выпуск и размещение акций или паев среди покупателей
Сберегательные вклады	Операции, в результате ведения которых увеличиваются денежные ресурсы, которыми банк располагает и может распоряжаться
Возврат вкладов	И	Считается заключенным с момента внесения (перечисления) в банк денежной суммы
Юридическое лицо, хозяйствующий субъект	К	Деньги, внесенные в банк на фиксированный срок

Вариант 5 (Л, С, Ч)

Агентство по страхованию вкладов	А	Сумма депозита полностью выплачивается вкладчику
Страховой случай	Б	Платеж из страхового фонда
Добровольное страхование	В	Процентный доход не компенсируется
Обязательное страхование	Г	Государственная корпорация
Страховая премия	Д	Чем больше сумма вклада, тем меньше страховое возмещение
Страховое возмещение	Е	Отзыв банковской лицензии
Полное возмещение вклада	Ж	Взнос банка в общий страховой фонд
Частичное возмещение вклада	Заключение договора со страховой компанией
Первый риск бенефициара	И	Законодательно установленные правила и процедура страхования
Агентство по страхованию вкладов	К	Сумма депозита полностью выплачивается вкладчику

Вариант 6 (Е, М, Т, ,)

Активные операции	А	Представляет собой отношение суммы ликвидных активов банка к сумме его обязательств до востребования и на срок до 30 дней
Структура активов	Б	Операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов
Качество активов банка	В	Операции по вложению своих средств в ценные бумаги и паи нефинансового сектора экономики
Норматив мгновенной ликвидности	Г	Определяется как отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка и обязательствам свыше года
Норматив текущей ликвидности	Д	Составляют наибольшую долю среди активных операций
Норматив долгосрочной ликвидности	Е	Операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы
Кредитные операции	Ж	Соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу
Активы банка	Определяется целесообразной структурой его активов, диверсификацией активных операций, объемом рисковых и приносящих доход активов и признаками изменчивости активов
Инвестиционные операции	И	Рассчитывается как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по счетам до востребования
Комиссионные операции	К	Делятся на пять групп риска

Вариант 7 (Ф,О, П,)

Доходы от пассивных операций	А	Доходы за информационные, обучающие, консультационные услуги банка
Доходы от активных операций	Б	Банк получает в форме комиссионного вознаграждения
Операционные доходы	В	Включают в себя налоги, платежи, уплаченные штрафы, пени, неустойки
Неоперационные доходы	Г	Включают операционные и неоперационные доходы банка
Неоперационные расходы	Д	Включают в себя процентные и непроцентные доходы банка
Процентная маржа	Е	Основной финансовый показатель деятельности банка
Участники банка	Ж	Основной показатель результативности средств, вкладываемых участниками банка
Прибыль	Цена ссужаемой во временное пользование стоимости
Рентабельность капитала	И	Заинтересованы в прибыли как норме дохода на вложенный капитал
Ссудный процент	К	Количественно равна разнице между суммами процентных доходов и процентных расходов

Вариант 8 (Д, Р, Я)

Расчет	А	Акт надлежащего выполнения должником своего денежного обязательства
Платеж	Б	Свидетельство проведения операции по счету клиента
Безналичные платежи	В	Процесс определения размера долга получателя перед поставщиком
Наличные платежи	Г	Услуги обмена и размена наличных денежных знаков
Расчетный счет	Д	Могут получать наличные только со своего расчетного/текущего счета
Текущий счет	Е	Дееспособное население
Кассовые операции	Ж	Исходная и базовая форма платежей
Юридические лица	Открывается резиденту — юридическому лицу, которое является коммерческой организацией
Физические лица	И	Производная форма денежных платежей
Выписка со счета	К	Открывается резиденту — юридическому лицу, которое является некоммерческой организацией

Вариант 9 (К, Ш Щ Э)

Лизинг	А	Счета, открываемые банком для ведения и учета операций с драгоценными металлами
Доверительное управление	Б	Услуга, которая дает клиенту банка возможность аренды банковского сейфа и хранения в нем любых ценностей
Факторинг	В	Счета, открываемые банком для учета драгоценных металлов без указания индивидуальных признаков
Форфейтинг	Г	Операция (сделка), которую вправе проводить банки и страховые компании
Металлические счета	Д	Вид интеллектуальной деятельности, связанный с анализом, исследованием и выдачей информации, советов и рекомендаций
Обезличенные металлические счета	Е	Оказание услуг хранения ценных бумаг и/Или учета и перехода прав на ценные бумаги
Банковская гарантия	Ж	Уступка прав требования
Консалтинговые услуги банка	Особый вид инвестиционной предпринимательской деятельности
Депозитное хранение	И	Основано на том, что между лицами существует договор (поручения или комиссии), в соответствии с которым у них возникают определенные права и обязанности
Депозитарная деятельность	К	Покупка банком долгов его клиентов, выраженных в оборотных ценных бумагах

Задание 3 – задача (по последней цифре зачётной книжки выбирается вариант задания)

Задача 1. Заполните пустую ячейку таблицы, если норма обязательного резервирования равна 4,25 %.

Расчетные счета предприятий	Счета банков-корреспондентов	Кредиты, полученные у других банков	Вклады	Обязательные резервы
8 900	?

Задача 2.Составьте баланс Центрального банка на основе следующих данных:

- наличные деньги в обращении — 237 121 млн. руб.

- государственные ценные бумаги — 236 499 млн. руб.

- кредиты — 199 837 млн. руб.

- иностранная валюта — 211 468 млн. руб.

- кредиты кредитным организациям резидентам — 15 863 млн. руб.

- средства на счетах — 261 393 млн. руб.

- средства в расчетах — 13 880 млн. руб.

- драгоценные металлы — 55 872 млн. руб.

- средства на счетах государства — 52 149 млн. руб.

- ценные бумаги — 284 521 млн. руб.

- средства на счетах кредитных организаций-резидентов —159 070 млн. руб.

- капитал — 118 027 млн. руб.

- прочие активы — 80 935 млн. руб.

- прочие пассивы — 202 212 млн. руб.

Задача 3.Банк принимает депозиты на полгода по ставке 10% годовых. Определите проценты, выплаченные банком на вклад 150 тыс. руб.

Задача 4. Структура пассива баланса банка (руб.) выглядит следующим образом:

1) кредиты, полученные от Банка России,-- 330 000;

2) средства кредитных организаций — 640 000;

3)расчетные, текущие счета клиентов — 851 000;

4) срочные депозиты — 207 000;

5) вклады граждан — 50 000;

6) депозитные сертификаты — 200 000;

7) выпущенные векселя — 30 000;

8) прибыль - 34 000

11) переоценка основных средств — 564.

Разбейте приведенные статьи на три группы: собственные ресурсы, привлеченные депозитные ресурсы и привлеченные недепозитные ресурсы банка.

Задача 5.Молодая семья получила от банка ссуду на строительство жилья в размере 60 млн руб. сроком на три года под простую процентную ставку 16% годовых. Определите сумму кредита и проценты.

Задача 6.Смирнов В.П. открывает депозитный вклад в размере 100 тыс. руб., сроком на три месяца с начислением процентов в конце срока действия договора из расчета 10% годовых. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке по окончании срока договора.

Задача 7. Пассив баланса банка характеризуется следующими данными (в руб.):

- кредиты, полученные от ЦБ, — 120 тыс.;

- средства кредитных организаций — 530 тыс.;

- средства на расчетных, текущих счетах клиентов — 734 тыс.;

- срочные депозиты — 126 тыс.;

- вклады физических лиц — 30 тыс.;

- средства, привлеченные посредством депозитных сертификатов, — 130тыс.;

- средства, привлеченные посредством собственных векселей, — 40 тыс.;

- прибыль — 23 тыс.;

- переоценка основных средств — 775.

Разделите перечисленные статьи пассива баланса банка: на собственные ресурсы; привлеченные депозитные ресурсы; привлеченные недепозитные ресурсы.

Задача 8.Ссуда в размере 2 млн.руб. выдана 5 марта до 20 октября включительно под 16% годовых. Какую сумму должен заплатить должник в конце срока при начислении простых процентов?

Задача 9. На основании показателей, приведенных ниже (в руб.), постройте баланс банка:

1. Уставный фонд 2 227 305

2. Вклады и депозиты 6 293 671

3. Прибыль 8 154 894

4. Иностранная валюта и расчеты по иностранным операциям (пассив) 2 991709

5. Касса 2 695 503

6. Счета в банках-корреспондентах (актив) 8 625 924

7. Приобретение ценных бумаг 1 262 603

8. Средства в фонде регулирования в ЦБ России 7 681 650

9. Прочие активы 14 649 731

10. Иностранная валюта и расчеты по иностранным операциям (актив) 3 691 699

11. Кредиты выданные 59 908 900

12. Средства на счетах банков-корреспондентов (пассив) 1 523 683

13. Здания и основные средства 768 121

14. Участие в совместной деятельности 110 458

15. Прочие пассивы 7 855 415

16. Кредиты полученные 30 013 078

17. Другие фонды 4 575 298

18. Остатки на расчетных, текущих и других счетах 35 759 536.

Задача 10. Предприятие взяло кредит в 100 млн. руб. сроком на два года под 15% годовых и по истечении срока кредита должно вернуть ссуду с процентами. Сколько должно заплатить предприятие? Проценты простые.

Список литературы

1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 23.07.2013) "О банках и банковской деятельности"

3. "Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П)

4. Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П)

5. Указание Банка России от 12.02.2013 N 2970-У "Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных требований) Банка России"

7. В.В. Кузнецова, О.И. Ларина Банковское дело. Практикум: Учебное пособие.

Активные операции составляют существенную и определяющую часть в работе коммерческих банков. Активные операции — это процедуры, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы, полученные путем проведения пассивных операций для извлечения коммерческой выходы. К активным относится целый ряд операций: кредитные, инвестиционные, фондовые, расчетно-платежные, кассовые, лизинговые, факторинговые и др.

Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству статей актива баланса банка и балансового итога. Качество активов банка определяется целесообразностью их структуры, диверсификацией соответствующих операций, объемом рисковых и приносящих доход активов, а также признаками изменчивости активов.

Наибольшую долю среди рассматриваемых операций составляют кредитные операции, которые можно классифицировать по различным критериям.

Каждый банк сталкивается с проблемой определения и поддержания рациональной структуры активов. Структура же активов во многом обусловлена сложившимися национальными особенностями, и на нее оказывают влияние объективные и субъективные факторы, обусловленные действием экономического кризиса.

Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим обязательствам структура его активов должна соответствовать качественным требованиям ликвидности. С этой целью все активы банка разбиваются на группы по критерию ликвидности на высоколиквидные, ликвидные, низко ликвидные и неликвидные.

Устанавливая рациональную структуру активов, банк должен придерживаться требований, предъявляемых к ликвидности, а следовательно, иметь достаточный размер высоколиквидных, ликвидных средств по отношению к обязательствам с учетом их сроков, сумм и типов и выполнять нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. Однако выполнение нормативов ликвидности и рисковости не самоцель — это ограничители, за пределы которых банки не должны выходить при проведении активных операций для получения дохода.

8.1. Подберите каждому термину соответствующее определение, совместив левую часть таблицы (цифра) и правую (буква).

Операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов

Качество активов банка

Операции по вложению своих средств в ценные бумаги и паи нефинансового сектора экономики

Норматив мгновенной ликвидности

Норматив текущей ликвидности

Составляют наибольшую долю среди активных операций

Норматив долгосрочной ликвидности

Операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы

Соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу

Делятся на пять групп риска

8.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).

1. Активные операции — операции по привлечению средств коммерческим банком.

2. Все активные операции приносят доход банку.

3. Диверсифицируя активы, банк снижает рисковость банковских операций.

4. Неработающие активы — это здания, оборудование и другие основные фонды банка.

5. Благодаря ликвидным активам банк в состоянии своевременно и полностью отвечать по своим обязательствам.

6. Ликвидность активов позволяет банку быть платежеспособным.

7. Чем актив ликвиднее, тем он менее рисковый.

8. Рисковость активов напрямую зависит от их доходности.

9. Уровень риска актива банк не может оценить самостоятельно.

10. Чем длительнее срок, на который банк инвестирует свои ресурсы, тем выше их риск.

11. Инвестиции банка в ценные бумаги менее рисковы, чем инвестиции в кредиты.

12. Реальный уровень риска кредитного портфеля нельзя оценить точно.

13. Неработающие кредиты — те, которыми заемщики еще не воспользовались после подписания кредитного договора.

14. В активах российских коммерческих банков преобладают межбанковские кредиты.

15. Забалансовые операции не влияют на рисковость активов.

16. Наиболее надежный актив банка — инвестиции в недвижимость.

17. Чем больше наличности банк хранит в кассе, тем ликвиднее его активы.

18. Инвестиции в портфель ценных бумаг необходимы банку для управления ликвидностью и получения дополнительных доходов.

19. Абсолютно безрисковый актив — средства на счетах банка в Банке России.

20. Средства, размещенные банком на депозитах в других банках, можно отнести к безрисковым активам.

21. Инвестиции в золото позволяют банку уравновешивать риски.

22. Активные операции с драгоценными металлами позволяют банку поддерживать устойчивость.

8.3. Выберите правильный ответ.

1. Качество активов определяется в зависимости:

а) от степени риска;

б) степени ликвидности;

в) степени доходности;

д) всего вышесказанного.

2. Активные банковские операции — это:

б) формирование капитала;

в) прием депозитов;

г) выпуск ценных бумаг;

д) формирование резервного фонда.

3. Банк проводит активные операции:

а) для привлечения новых вкладчиков;

б) кредитования нуждающихся в финансировании предприятий;

в) извлечения прибыли;

г) расчетов с бюджетами разных уровней;

д) выполнения указаний регулирующих органов.

4. Активы банка — это:

а) вклады до востребования, акции и резервы;

б) наличные деньги, собственность и резервы;

в) наличные деньги, собственность и акции;

г) выданные кредиты, размещенные в других банках депозиты;

д) все вышеперечисленное;

е) нет верного ответа.

5. К первоклассным ликвидным средствам не относятся:

а) средства в кассе;

б) средства на корреспондентских счетах в ЦБ РФ;

в) векселя первоклассных эмитентов;

г) средства на корреспондентских счетах в других банках;

д) все вышеуказанные средства;

е) нет верного ответа.

6. На депозиты, открытые коммерческими банками в Банке России, проценты:

а) не начисляются;

б) начисляются по формуле простых процентов;

в) начисляются по формуле сложных процентов;

г) нет верного ответа.

7. Структура активов банка прежде всего должна соответствовать:

а) целям бизнес-стратегии банка;

б) нормативным требованиям Банка России;

в) экономическим интересам собственника банка;

г) требованиям международных стандартов банковской деятельности;

д) размеру собственного капитала банка.

8. Под долгосрочными активами понимаются активы со сроком погашения:

а) свыше 180 дней, но не более 360 дней;

б) свыше одного года;

в) от двух до пяти лет;

г) от пяти до 30 лет.

9. К активам первой группы риска относятся:

а) средства, размещенные на корреспондентских счетах в банках-резидентах;

б) кредиты, предоставленные международным банкам развития;

в) средства, размещенные на корреспондентских счетах расчетных центров организованного рынка ценных бумаг;

г) инвестиции в государственные долговые обязательства России.

10. К активам второй группы риска относятся:

а) драгоценные металлы в хранилищах банка;

б) инвестиции в государственные долговые обязательства России;

в) инвестиции в долговые обязательства субъектов Российской Федерации;

г) кредиты, предоставленные зарубежным банкам развитых стран;

д) инвестиции в торговый портфель ценных бумаг.

11. К активам третьей группы риска относятся:

а) средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах развитых стран;

б) векселя, учтенные федеральными органами исполнительной власти;

в) кредиты, предоставленные банкам-резидентам;

г) кредиты, предоставленные под гарантии правительств развитых стран;

д) кредиты, предоставленные под залог драгоценных металлов.

12. К активам четвертой группы риска относятся:

а) инвестиции в облигации Банка России;

б) инвестиции в долговые обязательства правительств развивающихся стран;

в) кредиты, предоставленные под залог муниципальных ценных бумаг;

г) кредиты, обеспеченные гарантийным депозитом в банке-кредиторе;

д) поручительства банка.

13. К активам пятой группы риска относятся:

а) обязательные резервы, депонированные в Банке России;

б) кредиты, предоставленные под гарантии правительств развивающих стран;

в) средства, размещенные на депозитах в финансовых институтах оффшорных зон;

г) средства, размещенные на металлических счетах в банках-нерезидентах.

14. К активным операциям относятся операции:

а) по размещению облигаций;

б) по размещению банковских сертификатов;

в) по размещению собственных акций;

г) по покупке акций других эмитентов.

15. Основной целью активных операций банка является:

а) создание положительного имиджа банка;

б) получение дохода;

в) формирование собственного капитала;

г) формирование уставного капитала.

а) к пассивным операциям;

б) к активным операциям;

в) к активно-пассивным операциям;

г) верного ответа нет.

а) кредиты, предоставленные под залог муниципальных ценных бумаг;

б) инвестиции в покупку здания;

в) инвестиции на рекламу бренда банка;

г) затраты на маркетинг новых продуктов;

д) выплата вознаграждений сотрудникам банка;

е) покупка паев промышленного предприятия;

ж) инвестиции в предприятия финансово-промышленной группы;

з) размещение средств на корреспондентском счете в банке-контрагенте.

2. Качество кредитного портфеля коммерческий банк может оценивать:

б) с помощью внешних финансовых специалистов, имеющих соответствующую лицензию;

в) с помощью специализированных рейтинговых агентств;

г) с помощью аудиторских компаний;

д) с помощью специалистов ЦБ РФ;

е) с помощью приглашаемых финансовых аналитиков и экспертов;

ж) совместно со специалистами Агентства страхования вкладов.

Количество продуктов, предлагаемых банком, имеет огромное значение в конкурентной борьбе. Чем больше услуг может предоставить банк, тем сильнее его рыночные позиции.

Вывод на рынок нового кредитного продукта — сложная работа, требующая от банка значительных усилий. Обоснование внедрения им чего-то нового должно опираться на канальное деление клиентской базы. Заказчики любой услуги — канальные менеджеры, а исполнителями — менеджеры соответствующего подразделения. Последовательность не должна меняться, поскольку в противном случае банк перестанет быть рыночным институтом, т.е. организацией, в которой планирование исходит не из потребностей рынка, а из собственных возможностей.

Проведите обоснование и разработайте новый кредитный продукт. Алгоритм обоснования и разработки продукта представлен ниже.

Последовательность действий работников банка при выводе на рынок нового кредитного продукта

Обоснование наличия спроса на новый кредитный продукт:

1) описание кредитного продукта;

2) оценка спроса на новый кредитный продукт в каждом из клиентских каналов (проявленный интерес клиентов к продукту, банки-конкуренты, потенциальная емкость рынка);

3) если необходимо открытие нового клиентского канала распределения продукта для того, чтобы быстрее окупить затраты банка, то вначале следует инициировать процедуру его открытия;

4) конкурентные преимущества нового кредитного продукта, которые обеспечат спрос на него;

5) масштаб деятельности (количество потенциальных клиентов, средний размер операции, частота операций);

6) план продаж (как минимум на два сезона) с разбивкой на клиентские каналы;

7) оценка расходов ресурсов на внедрение и поддержание спроса на новый кредитный продукт (рекламный бюджет, персонал, разработка программного обеспечения, разработка нормативно-правовой базы);

8) расчет прямой финансовой выгоды от проекта;

9) расчет косвенной выгоды от проекта (синергия с уже существующими услугами и клиентскими каналами).

Разработка нового кредитного продукта:

1) подготовка плана внедрения нового кредитного продукта;

2) разработка финансовой схемы;

3) юридическая оценка финансовой схемы;

4) разработка договорной базы;

5) разработка регламента продажи нового кредитного продукта:

— список задействованных подразделений,

— осуществляемые ими функции,

— инициирующие и инициируемые события,

— ответственные за выполнение функций сотрудники,

— используемые и создаваемые документы,

— используемые модули информационной системы,

— необходимые для работы данные и их месторасположение,

— вносимые в информационную систему данные;

6) внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, набор и обучение новых сотрудников;

7) разработка специализированного программного обеспечения, необходимого для продажи нового кредитного продукта;

8) разработка регламентов предоставления нового кредитного продукта клиентам, их юридическая оценка;

9) разработка материалов для презентации нового кредитного продукта и их интеграция в общую систему презентационных материалов;

10) маркетинг процентных ставок, разработка тарифов на сопутствующие услуги;

11) разработка планов рекламных мероприятий для каждого клиентского канала.

При подведении итогов занятия, анализируя разработанные студентами новые кредитные продукты, преподаватель отмечает лучшие работы и обращает внимание студентов на основные недостатки.

8.6. Предложите свои решения.

1. Банк выдал в начале квартала кредит на сумму 100 тыс. руб. сроком на один месяц по ставке 16% годовых, через месяц -кредит на сумму 200 тыс. руб. сроком на два месяца по ставке 20% годовых. Сколько составит сумма процентов за первый кредит, за второй кредит и общий процентный доход банка?

2. Банк выдал кредиты на сумму 10 млн руб. по ставке 20% годовых, на сумму 5 млн руб. по ставке 22% годовых и на сумму 15 млн руб. по ставке 17% годовых. Какими будут средняя ставка и доход банка по этим кредитам? Рассчитайте общий доход банка.

3. Кредитный договор между коммерческим банком и фирмой-заемщиком предусматривает, что банк предоставляет кредит в размере 3 млн руб., выдавая его по 1 млн руб. в начале каждого года по ставке 18% годовых в течение трех лет. Фирма возвращает долг, выплачивая 1 млн 200 тыс. руб.; 1,5 млн руб.; 1,9 млн руб. в конце третьего, четвертого и пятого годов. Выгодна ли эта операция для банка?

4. Кредит был взят под 15% годовых, выплачивать осталось ежеквартально по 500 руб. в течение двух лет. Из-за изменения ситуации на денежном рынке ставка по кредитам снизилась до 7% годовых. В банке согласились с необходимостью пересчета ежеквартальных выплат. Каким должен быть новый размер выплаты?

5. Банк собирается выдать в качестве кредита 1 млн руб. под 10% годовых. Необходимо разработать план погашения этого кредита в течение пяти лет равными долями, выплачиваемыми на протяжении всего указанного периода в конце года.

6. Получив в одном банке годовой кредит в 5 млн руб. под 12% годовых, финансовый посредник кладет их в другой банк по той же самой ставке, но с капитализацией процентов периодичностью в три месяца. Какими будут годовая процентная маржа и полученный в итоге чистый доход?

7. Банком предоставлена ссуда в размере 100 тыс. руб. 16 января с погашением через девять месяцев под 20% годовых (банковский год — 365 дней). Рассчитайте суммы к погашению при разных способах начисления процентов:

а) обыкновенный процент с точным числом дней;

б) обыкновенный процент с приближенным числом дней;

в) точный процент с точным числом дней.

8. У вас есть возможность получить кредит либо под 12% годовых с квартальным начислением процентов, либо под 12,4% годовых с годовым начислением процентов. Какой вариант предпочтительнее, если выплата процентов будет производиться одновременно с погашением кредита?

Ситуационные задачи

8.7. Предложите свои решения в следующих обстоятельствах.

1. Итак, в качестве годового вознаграждения вы можете выбрать крупную денежную сумму или равноценный по стоимости пакет акций банка.Что вы предпочтете и почему?

2. Вам предстоит организовать две презентации. Первая — открытие филиала банка в городе Туле, вторая — презентация нового банковского продукта (виды кредита для корпоративных клиентов).

1) состав лиц, которых следует пригласить на презентацию;

3. К вам (начальнику управления активных операций) пришел акционер банка, который владеет 20% акций, и потребовал предоставить ему льготный кредит. В противном случае он пообещал поставить вопрос о снятии вас с должности на собрании акционеров.

4. На вечеринке вашего отдела вам предложили поднять тост за управление активных операций. Что вы скажете?

5. Один из старейших сотрудников банка, с которым у вас хорошие отношения, попал в неприятную историю: его обвиняют в лоббировании интересов одного из клиентов. Ваши действия?

Проблемные вопросы

8.8. Дайте письменные ответы.

1. Рост работающих активов российских банков в последние годы значительно опережал темпы экономического роста. Тем не менее многие эксперты высказывают мнение, что российские банки в недостаточной степени кредитуют отечественные предприятия. Сопоставьте темпы роста работающих активов российских банков, темпы экономического роста и темпы изменения инвестиций в кредитные портфели. Какие выводы можно сделать на основе полученных данных?

3. Банк России регулярно публикует и раскрывает на своем сайте статистические данные, характеризующие положение в банковской системе. Проанализируйте динамику работающих активов российских банков. Покажите, в какие активы инвестируют эти предприятия прежде всего. Как меняется удельный вес различных статей? Какие активы приносят отечественным банкам наибольший доход? Каким образом на структуру работающих активов российских банков повлиял финансовый кризис?

4. В кризисных условиях ликвидность и рисковость активов выступают важными показателями, определяющими финансовую стабильность. Выделите факторы, которые влияют на указанные характеристики банковских активов на макро- и микроуровнях.

Операции, осуществляемые банками по поручению, от имени и за счет клиентов

Качество активов банка

Операции по вложению своих средств в ценные бумаги и паи нефинансового сектора экономики

Норматив мгновенной ликвидности

Норматив текущей ликвидности

Составляют наибольшую долю среди активных операций

Норматив долгосрочной ликвидности

Операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы

Соотношение разных по качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу

Делятся на пять групп риска

8.2. Оцените, верны ли следующие утверждения (ответ — да или нет).

1. Активные операции — операции по привлечению средств коммерческим банком.

2. Все активные операции приносят доход банку.

3. Диверсифицируя активы, банк снижает рисковость банковских операций.

4. Неработающие активы — это здания, оборудование и другие основные фонды банка.

5. Благодаря ликвидным активам банк в состоянии своевременно и полностью отвечать по своим обязательствам.

6. Ликвидность активов позволяет банку быть платежеспособным.

7. Чем актив ликвиднее, тем он менее рисковый.

8. Рисковость активов напрямую зависит от их доходности.

9. Уровень риска актива банк не может оценить самостоятельно.

10. Чем длительнее срок, на который банк инвестирует свои ресурсы, тем выше их риск.

11. Инвестиции банка в ценные бумаги менее рисковы, чем инвестиции в кредиты.

12. Реальный уровень риска кредитного портфеля нельзя оценить точно.

14. В активах российских коммерческих банков преобладают межбанковские кредиты.

15. Забалансовые операции не влияют на рисковость активов.

16. Наиболее надежный актив банка — инвестиции в недвижимость.

17. Чем больше наличности банк хранит в кассе, тем ликвиднее его активы.

19. Абсолютно безрисковый актив — средства на счетах банка в Банке России.

20. Средства, размещенные банком на депозитах в других банках, можно отнести к безрисковым активам.

21. Инвестиции в золото позволяют банку уравновешивать риски.

22. Активные операции с драгоценными металлами позволяют банку поддерживать устойчивость.

8.3. Выберите правильный ответ.

1. Качество активов определяется в зависимости:

а) от степени риска;

б) степени ликвидности;

в) степени доходности;

д) всего вышесказанного.

2. Активные банковские операции — это:

б) формирование капитала;

в) прием депозитов;

г) выпуск ценных бумаг;

д) формирование резервного фонда.

3. Банк проводит активные операции:

а) для привлечения новых вкладчиков;

б) кредитования нуждающихся в финансировании предприятий;

в) извлечения прибыли;

г) расчетов с бюджетами разных уровней;

д) выполнения указаний регулирующих органов.

4. Активы банка — это:

а) вклады до востребования, акции и резервы;

б) наличные деньги, собственность и резервы;

в) наличные деньги, собственность и акции;

г) выданные кредиты, размещенные в других банках депозиты;

д) все вышеперечисленное;

е) нет верного ответа.

5. К первоклассным ликвидным средствам не относятся:

а) средства в кассе;

б) средства на корреспондентских счетах в ЦБ РФ;

в) векселя первоклассных эмитентов;

г) средства на корреспондентских счетах в других банках;

д) все вышеуказанные средства;

е) нет верного ответа.

6. На депозиты, открытые коммерческими банками в Банке России, проценты:

а) не начисляются;

б) начисляются по формуле простых процентов;

в) начисляются по формуле сложных процентов;

г) нет верного ответа.

7. Структура активов банка прежде всего должна соответствовать:

а) целям бизнес-стратегии банка;

б) нормативным требованиям Банка России;

в) экономическим интересам собственника банка;

г) требованиям международных стандартов банковской деятельности;

д) размеру собственного капитала банка.

8. Под долгосрочными активами понимаются активы со сроком погашения:

а) свыше 180 дней, но не более 360 дней;

б) свыше одного года;

в) от двух до пяти лет;

г) от пяти до 30 лет.

9. К активам первой группы риска относятся:

а) средства, размещенные на корреспондентских счетах в банках-резидентах;

б) кредиты, предоставленные международным банкам развития;

в) средства, размещенные на корреспондентских счетах расчетных центров организованного рынка ценных бумаг;

г) инвестиции в государственные долговые обязательства России.

10. К активам второй группы риска относятся:

а) драгоценные металлы в хранилищах банка;

б) инвестиции в государственные долговые обязательства России;

в) инвестиции в долговые обязательства субъектов Российской Федерации;

г) кредиты, предоставленные зарубежным банкам развитых стран;

д) инвестиции в торговый портфель ценных бумаг.

11. К активам третьей группы риска относятся:

а) средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах развитых стран;

б) векселя, учтенные федеральными органами исполнительной власти;

в) кредиты, предоставленные банкам-резидентам;

г) кредиты, предоставленные под гарантии правительств развитых стран;

д) кредиты, предоставленные под залог драгоценных металлов.

12. К активам четвертой группы риска относятся:

а) инвестиции в облигации Банка России;

б) инвестиции в долговые обязательства правительств развивающихся стран;

в) кредиты, предоставленные под залог муниципальных ценных бумаг;

г) кредиты, обеспеченные гарантийным депозитом в банке-кредиторе;

д) поручительства банка.

13. К активам пятой группы риска относятся:

а) обязательные резервы, депонированные в Банке России;

б) кредиты, предоставленные под гарантии правительств развивающих стран;

в) средства, размещенные на депозитах в финансовых институтах оффшорных зон;

г) средства, размещенные на металлических счетах в банках-нерезидентах.

14. К активным операциям относятся операции:

а) по размещению облигаций;

б) по размещению банковских сертификатов;

в) по размещению собственных акций;

г) по покупке акций других эмитентов.

15. Основной целью активных операций банка является:

а) создание положительного имиджа банка;

б) получение дохода;

в) формирование собственного капитала;

г) формирование уставного капитала.

а) к пассивным операциям;

б) к активным операциям;

в) к активно-пассивным операциям;

г) верного ответа нет.

а) кредиты, предоставленные под залог муниципальных ценных бумаг;

б) инвестиции в покупку здания;

в) инвестиции на рекламу бренда банка;

г) затраты на маркетинг новых продуктов;

д) выплата вознаграждений сотрудникам банка;

е) покупка паев промышленного предприятия;

ж) инвестиции в предприятия финансово-промышленной группы;

з) размещение средств на корреспондентском счете в банке-контрагенте.

2. Качество кредитного портфеля коммерческий банк может оценивать:

б) с помощью внешних финансовых специалистов, имеющих соответствующую лицензию;

в) с помощью специализированных рейтинговых агентств;

г) с помощью аудиторских компаний;

д) с помощью специалистов ЦБ РФ;

е) с помощью приглашаемых финансовых аналитиков и экспертов;

ж) совместно со специалистами Агентства страхования вкладов.

Последовательность действий работников банка при выводе на рынок нового кредитного продукта

Обоснование наличия спроса на новый кредитный продукт:

1) описание кредитного продукта;

4) конкурентные преимущества нового кредитного продукта, которые обеспечат спрос на него;

5) масштаб деятельности (количество потенциальных клиентов, средний размер операции, частота операций);

6) план продаж (как минимум на два сезона) с разбивкой на клиентские каналы;

8) расчет прямой финансовой выгоды от проекта;

9) расчет косвенной выгоды от проекта (синергия с уже существующими услугами и клиентскими каналами).

Разработка нового кредитного продукта:

1) подготовка плана внедрения нового кредитного продукта;

2) разработка финансовой схемы;

3) юридическая оценка финансовой схемы;

4) разработка договорной базы;

5) разработка регламента продажи нового кредитного продукта:

— список задействованных подразделений,

— осуществляемые ими функции,

— инициирующие и инициируемые события,

— ответственные за выполнение функций сотрудники,

— используемые и создаваемые документы,

— используемые модули информационной системы,

— необходимые для работы данные и их месторасположение,

— вносимые в информационную систему данные;

6) внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, набор и обучение новых сотрудников;

8) разработка регламентов предоставления нового кредитного продукта клиентам, их юридическая оценка;

10) маркетинг процентных ставок, разработка тарифов на сопутствующие услуги;

11) разработка планов рекламных мероприятий для каждого клиентского канала.

8.6. Предложите свои решения.

а) обыкновенный процент с точным числом дней;

б) обыкновенный процент с приближенным числом дней;

в) точный процент с точным числом дней.

Ситуационные задачи

8.7. Предложите свои решения в следующих обстоятельствах.

1) состав лиц, которых следует пригласить на презентацию;

4. На вечеринке вашего отдела вам предложили поднять тост за управление активных операций. Что вы скажете?

Проблемные вопросы

8.8. Дайте письменные ответы.

Читайте также: