Методы перемещения скользящих приказов

Обновлено: 18.05.2024

Успех в биржевой торговле зависит от умения определять рыночный тренд. В этом помогает метод скользящих средних в трейдинге. Он проверен временем, прост в использовании, дает хорошие результаты.

Скользящие средние помогают определять рыночный тренд.

Понятие скользящей средней в трейдинге

Скользящие средние (англ. Moving Average, MA) — это индикатор технического анализа, показывающий среднюю цену рыночного актива (валюты, акций и т.д.) за некий временной промежуток.

Расчетное значение имеет вид кривой, которая демонстрирует сглаженные данные, а не каждое отдельное колебание цены. Вычисления проводятся как для коротких, так и для длинных периодов.

С помощью MA определяют направление движения цены и его силу, подходящие моменты для сделок.

Расчетная величина

Существует несколько методик вычисления индикатора.

Они отличаются друг от друга механизмами усреднения:

Закрытие бара — усреднение выполняется по цене, действовавшей в конце выбранного периода времени. Преимущество этого способа заключается в высокой точности, потому что цена закрытия приближена к текущей котировке.
Открытие бара — по стоимости актива в начале нового периода, которая нередко совпадает со значением закрытия предыдущего бара. Линия, построенная таким образом, не двигается даже в случае сильного скачка последнего бара, включенного в расчетное время. Однако в начале следующего периода может быть резкое колебание котировки.
По экстремумам — берется максимальное или минимальное значение бара за период. Данный вариант не нашел широкого применения.
Усредненное значение максимального и минимального показателей, т.е. их сумма, деленная на 2. Значение индикатора изменится только при условии, если бар еще не закончил формироваться.
Усредненное значение с учетом цены закрытия. Вычисляется, как в пункте выше, но с добавлением котировки закрытия. Итоговая сумма делится на 3. В результате получается сбалансированный показатель, т.к. новое слагаемое отражает изменения, произошедшие на рынке.
Усредненное значение с удвоением котировки закрытия. Принцип расчета аналогичен предыдущему. Но теперь цена умножается на 2, а сумма слагаемых делится на 4. Это дает еще более сбалансированный показатель, но на практике применяется редко.

Результаты расчетов, выполненных по разным методикам, не будут существенно отличаться. Исключением может стать только их использование на коротких периодах при высокой волатильности рынка.

Основные виды

Поскольку алгоритмы усреднения разные, то на их основе формируется несколько видов соответствующих кривых:

Простые (SMA). Усреднение проводится стандартно, как среднее арифметическое. Берутся цены за выбранный период и суммируются, потом результат делится на величину периода. Такие MA подходят для среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий.
Экспоненциальные (EMA). Цены ранжируются по следующему принципу: самому отдаленному бару присваивается наименьший удельный вес, а текущему — самый большой. Такая линия чувствительна к колебаниям котировок, особенно к разворотам и скачкам. Подходит для скальпинга и внутридневной торговли.
Сглаженные средние (SMMA). В расчет включаются цены выбранного периода и предыдущих. Причем они получают самый большой удельный вес, который постепенно уменьшается при приближении к текущему бару. Это делает график устойчивым к мелким случайным колебаниям котировок. SMMA не годятся на роль главного критерия при принятии решений, но выступают хорошим дополнением к другим показателям.
Линейно-взвешенные (LWMA). Похожи на EMA с тем лишь отличием, что присвоение удельного веса ценовым значениям происходит равномерно (по линейному принципу). Быстро реагирует на существенные изменения стоимости, но дает немало ложных сигналов.

Выбирать тот или иной тип необходимо, ориентируясь на цели и стратегию.

Способы вычисления: формулы

Скользящие средние строятся по разным формулам.

Для вычисления берется сумма цен закрытия каждого бара за выбранные периоды и делится на их количество.

SMA = SUM (CLOSE(i), N) / N, где:

SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена в момент закрытия текущего периода;
N — количество периодов.

Если внутри периода цена несколько раз существенно менялась, то это не учитывается. Все колебания котировок равноценны независимо от амплитуды.

SMA достаточно легко построить, поэтому большинство трейдеров пользуются этим индикатором.

Этот индикатор рассчитывается путем прибавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей в момент, когда проводится расчет.

EMA = (CLOSE (i) х P) + (EMA (i — 1) х (1 — P)), где:

EMA (i — 1) — значение индикатора за предыдущий период;
P- доля от значения цен.

EMA с большей точностью характеризует текущее состояние рынка по сравнению со SMA.

Индикатор EMA быстрее реагирует на изменения рынка.

Формула для сглаженной кривой является двухсоставной. Чтобы получить окончательное значение, нужно сначала выполнить расчет по предыдущему бару, а затем суммировать этот результат с данными за текущий период.

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) х (N — 1) + CLOSE (i)) / N, где:

SMMA (i — 1) — сглаженная кривая предыдущего бара;
N — период сглаживания.

SMMA отражает преобладающую тенденцию на рынке и дополняет стратегию торговли с использованием уровней поддержки и сопротивления.

Принцип, на котором строится формула LWMA, аналогичен SMA. Но самыми важными в ходе расчета являются недавние котировки.

LWMA = SUM (CLOSE (i) х i, N) / SUM (i, N), где:

SUM (i, N) — сумма коэффициентов удельного веса;
N — период.

Индикатор LWMA сглажен в меньшей степени, чем SMA и SMMA.

Для расчёта LWMA важен порядок расчёта от последних значений к первым.

Сигналы, даваемые индикатором

Подходящий момент для открытия сделки наступает, если цена пересекает MA. На коротких периодах сигналы появляются раньше.

Правила их трактовки:

Когда цена проходит снизу вверх через кривую MA, то рекомендуется покупка.
Когда цена сверху вниз пересекает кривую MA, то наступает время для продажи инструмента.

Продавать, когда короткая MA сверху вниз проходит через длинную.
Покупать, если короткая MA снизу вверх пересекает длинную.

Кроме того, можно сориентироваться, как действовать при различных трендах:

При росте цены, когда она подходит к MA сверху, следует искать точки входа для покупки.
При снижении цены, когда она подходит к MA снизу, нужно искать подходящие моменты для продажи.

Если сигнал стал противоположным, значит, пора закрывать сделку.

Не рекомендуется торговать, основываясь исключительно на Moving Average.

Они должны быть частью стратегии наряду с другими показателями и методами анализа, а не ее единственным элементом. Наибольшая точность достигается, когда есть несколько подтверждений появившегося сигнала.

Пересечение скользящих средних — это сигналы для трейдера к покупке или продаже.

Нюансы работы с Moving Average

Для получения полной информации о рыночной ситуации рекомендуется применять одновременно 2-3 линии, разместив их на графике.

Длинные MA (с периодом от 100) подходят для долгосрочного инвестирования. В краткосрочные стратегии хорошо вписываются короткие кривые.

Самые популярные периоды — 50- и 200-дневный.

Для дополнительного уточнения перед открытием торговой сделки необходимо изучить график с более продолжительным периодом по сравнению с тем, на котором строится текущий анализ. Они должны быть одинаковыми.

Индикатор MA применим только в периоды тренда и бесполезен, когда рынок замирает и движение котировок останавливается.

Особенности применения скользящей средней в стратегиях

Есть множество торговых стратегий на базе Moving Average. Их применяют как готовые схемы или же встраивают в другие алгоритмы.

Стратегия, основанная на направлении движения скользящей средней

Это самый простой вариант применения MA для анализа котировок.

Определить главенствующий тренд. Если кривая идет вверх и при этом цена располагается под ней, то налицо восходящий тренд. Когда кривая идет вниз и цена по-прежнему под ней — нисходящий.
Искать точки входа в зависимости от тренда. Если он движется вверх, то открывать длинные позиции в расчете на дальнейший рост цены. Если вниз — торговать в коротких позициях.

Чтобы определить тренд с еще большей точностью, следует брать во внимание не только направление Moving Average, но и ее положение относительно ценового графика. Если он выше, чем направленная вверх MA, то это дополнительное свидетельство восходящего тренда. При нисходящем тренде все наоборот: MA направлена вниз, а ценовой график располагается под ней.

На пересечении скользящих средних

Пересечение двух MA с разными периодами помогает определить, развернулся ли тренд в обратную сторону.

На какие признаки ориентироваться:

Если краткосрочная кривая пересекает долгосрочную сверху вниз, это может означать, что рынок пошел вниз и нужно продавать.
Когда краткосрочная кривая пересекает долгосрочную снизу вверх, это может быть признаком того, что рынок двинулся вверх. Следует покупать.

Иногда трейдеры помещают на графике не 2, а больше кривых с разными периодами. И лишь когда все они выстроятся по возрастанию либо по убыванию периода, начинают торговать.

На пересечении скользящей средней с ценовым графиком

Здесь действия трейдера зависят от того, в каком направлении меняется стоимость торгового инструмента:

Когда график котировок пересекает кривую MA, двигаясь вниз, нужно продавать.
Если цена пересекает MA, направляясь вверх, то наступает время для покупки.

Чтобы отсеять ложные сигналы, применяют 2 линии — долгосрочную и краткосрочную. Когда цена пройдет через первую из них, это считается предварительным сигналом. А если это повторится и со второй — значит, получен окончательный сигнал.

Существуют три основные стратегии удачной торговли с использованием MA.

Отрицательные стороны стратегий на основе МА

Однако тогда возникает другая сложность — большое число ложных сигналов. Но для борьбы с ними существуют специальные методы фильтрации.

Несмотря на указанные неудобства, индикатор Moving Average — это эффективный инструмент технического анализа, помогающий улучшить торговлю.

В торговых стратегиях скользящая средняя - самый популярный индикатор. Она проста и эффективна. Ее можно комбинировать с другими инструментами, а можно использовать самостоятельно. Первый метод более надежный и прибыльный, нежели второй. Рассмотрим примеры торговых систем, в основе которых лежит индикатор Moving Average.

Большая популярность криптовалют повышает их стоимость вместе с которой растет спрос среди трейдеров и инвесторов. Чтобы получить прибыль при торговле криптовалютой необходимо точно определить будущее движение цены. Сделать это можно при помощи торговой стратегии, о которой вы узнаете в данной статье. Правильное применение стратегии позволит закрывать 80-85% сделок в плюс.

Чем может привлечь искушённого трейдера стратегия по методу скользящих средних “14”? Во-первых, своей простотой. Используется только 3 индикатора (скользящие средние) и дневной график. Во-вторых, у данной ТС (торговой стратегии) минимальные временные затраты на собственно трейдинг, а точнее, поиск точек входа. Трейдер один раз в 24 часа, а именно на закрытии торговых суток, просматривает графики валютных пар и открывает ордера, если рынок даёт сигнал к этому. Нет нужных сигналов – ждём следующего дня, занимаясь другими делами или торгуя по другой стратегии.

Стратегию по методу скользящих средних с простым названием “Инвестор” можно назвать долгосрочной. Несмотря на то, что поиск точек входа происходит на часовом таймфрейме, за год получается всего около 10 закрытых сделок, что, впрочем, составляет более 50% от депозита в год.

Сегодня мы рассмотрим интересную стратегию по методу скользящих средних “The simplest TS”, что переводится как “Простейшая ТС (торговая стратегия)”. Фильтры сигналов, которые применяются в этой ТС, являются простыми, но более эффективными, чем в большинстве других стратегий по методу скользящих средних.

Стратегию по методу скользящих средних “Гуппи” (“Guppy”) разработал мастер трендовой торговли – некто Дэрилл Гуппи, австралийский трейдер. Он предложил другим трейдерам применить одновременно 2 группы скользящих средних для того, чтобы определить наиболее сильную стадию развития тенденции.

Сегодня мы рассмотрим простую стратегию по методу скользящих средних “Alligator и Fractals”. Это торговая стратегия (ТС) на пробой, в которой используются разработанные Б.Вильямсом индикаторы Аллигатор и фракталы.

Индикаторная стратегия по методу скользящих средних “The Sag” позволяет трпйдеру применять 2 скользящие экспоненциальные средние, торгуя на популярной валютной паре GBP/USD на временном интервале Н1. Данную стратегию знают также как ТС “Провисание”. ТС = торговая стратегия.

Как становится понятно из названия, в стратегии по методу скользящих средних “EMA+WMA+RSI” используются 2 вида скользящих средних (экспоненциальная (ЕМА) и взвешенная (WMA)), а также известный индикатор RSI.

Сигналы от данной ТС просты и легко интерпретируются трейдером. Давайте рассмотрим условия торговли по стратегии.

Меню быстрого доступа

Начнём с теории.

Что даёт среднее значение цен:

На практике работа с этим индикатором выглядит следующим образом:

Подобный расчёт может производиться по разным формулам в зависимости от типа скользящей средней, о чём подробнее ниже.

Виды скользящих средних

Всего существует четыре основных вида скользящих средних, которые представлены практически во всех терминалах для трейдинга:

- простая (SMA или Simple Moving Average);

- экспоненциальная (EMA или Exponential Moving Average);

- сглаженная (SMMA или Smoothed Moving Average);

- линейно взвешенная (LWMA или Linear Weighted Moving Average).

Рассмотрим каждую из них по порядку.

Простая скользящая средняя

SMA, простая скользящая средняя рассчитывается по следующей формуле.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

A — цена за указанный период (как правило, в расчёт берут цену Close, т.е. закрытия, но можно в настройках индикатора менять данный параметр на Open, High, Low и т.д.);

Пример с простой скользящей средней (SMA) на графике.

- самый лёгкий метод расчёта;

- всем значениям цены, ранним и поздним, придаётся равноценное значение (в отличие от иных типов скользящей средней) — в торговле может быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от ситуации.

- относительно высокая степень влияния рыночного шума на показания средней, как следствие, больше ложных сигналов.

В целом SMA — это стандартная вариация, которая стоит во всех терминалах для торговли по умолчанию. В торговле по скользящим средним большинство трейдеров считают её менее эффективной, как следствие, предпочитают менять настройки и выбирать другие методы построения, хотя доказательств этому как таковых нет.

Экспоненциальная скользящая средняя

Следующий тип — EMA, экспоненциальная скользящая средняя, которая рассчитывается по иной формуле.

Аналогично в рамках формулы:

t — период скользящей средней;

r = 2/(n+1), где n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

Пример сравнения EMA (50) и SMA (50) на графике.

Как видите, значения EMA существенно отличаются от SMA, при этом чем больше период средней, тем больше видны и отличия.

- большее значение придаётся последним (текущим) ценам на графике, что делает EMA более актуальной в сравнении с SMA;

- на графике EMA выглядит менее сглаженной, что позволяет повысить скорость определения тренда.

- одновременно из-за более низкой степени сглаженности есть большое количество ложных сигналов на вход в позицию.

EMA считается самой популярной вариацией скользящей средней при торговле, её применяют на графиках чаще остальных. Даже существуют отдельные сообщества трейдеров, торгующих по двум EMA с периодами 7-дней и 14-дней. Лично я тоже предпочитаю использовать в торговле EMA, что наглядно покажу в интересных примерах по ходу статьи.

Сглаженная скользящая средняя

Формула Smoothed Moving Average (SMMA) выглядит следующим образом.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта;

Отличия SMMA от EMA и SMA на графике.

Очевидно, что SMMA значительно отличается от предыдущих вариаций своей сглаженностью, как и можно догадаться по названию.

- сигнал о начале тренда появляется гораздо позже;

- полностью упускаются из виду сильные краткосрочные тренды.

SMMA — эффективный метод расчёта, но только в комбинации с другими с целью определения более глобального движения. Особой популярностью среди трейдеров SMMA не пользуется, как минимум в сравнении с EMA.

Линейно взвешенная скользящая средняя

Заключительный метод построения — Linear Weighted или LWMA, его формула представлена ниже.

В рамках формулы:

t — период скользящей средней;

n — число свечей (баров) на выбранном интервале для расчёта.

Чтобы не нагромождать график сразу 4-мя методами построения, разделим практический материал на две части. В сравнении с SMA и SMMA на графике LWMA выглядит следующим образом.

Как видите, LWMA сглажена меньше, чем указанные скользящие средние, но и от Exponential Moving Average метод LWMA также отличается.

Можно заметить, что LWMA ещё меньше сглажена, даже чем EMA, что делает такой метод построения гораздо максимально чувствительным.

- последним ценам придаётся больший вес в сравнении со всеми остальными типами MA, в результате, индикатор меньше запаздывает;

- позволяет определять краткосрочные сильные тренды.

- максимальное количество ложных сигналов в боковике, даже в сравнении с EMA.

LWMA — интересный метод для максимально чувствительного поиска тренда, но в сообществе трейдеров не самый популярный. Вполне вероятно, что повлияло количество ложных сигналов при торговле по этой скользящей средней, ведь даже скорости реакции на рыночные изменения должно быть в меру.

Торговля по скользящим средним

Существует целая масса разных стратегий торговли с применением скользящих средних. Тем не менее, я могу выделить четыре основных вариации торговли:

- на пересечении (пробое) ценой скользящей средней;

- на пересечении двух или более средних;

- на ложном пробое скользящей средней;

- на возврате к средней (будут примеры реальных сделок).

Перечень не является закрытым, ведь он указан без учёта возможности сочетания с другими индикаторами (полный список протестированных смотрите здесь), например, осцилляторами или объёмом. О каждой стратегии по порядку.

Пересечение ценой (пробой) скользящей средней

Самая лёгкая стратегия — пересечение SMA (200). Сразу отметим, что прибыли на Forex такая стратегия в долгосрочной перспективе не приносит. Идея проста:

цена пробивает SMA снизу-вверх входим в лонг;

цена пробивает SMA сверху-вниз входим в шорт.

Выход осуществляется после нового пересечения SMA (200). Пример входа в сделку по условиям на графике.

Система далеко не самая эффективная, как правило, более-менее качественные сигналы есть только на дневных графиках и выше, а на малых таймфреймах слишком много шума. Лично я подобные стратегии давно уже не использую, поскольку они больше предназначены для тех, у кого мало опыта в трейдинге чисто в ознакомительных целях.

Пересечение двух скользящих средних

Ещё один вариант простейшей и не самой эффективной стратегии с использованием скользящих средних — пересечение двух и более MA. Например, можно взять вышеупомянутые EMA (7) и EMA (14).

Идея — EMA (7) пересекает EMA (14) сверху-вниз входим в шорт, если наоборот, входим в лонг. При повторном пересечении выходим из позиции.

На графике пример сделки будет выглядеть следующим образом.

Пересечение EMA — аналогично очень простая, но неприбыльная стратегия трейдинга. Я длительное время тестировал пересечения различных MA с самыми разными параметрами, и они как приносят большую прибыль, так и дают немалый убыток. Наибольшая эффективность пересечений также возможна только на крупных таймфреймах (от D1 и выше). Кроме того, для такой торговли обязательно понадобятся дополнительные фильтры на вход, в ином случае, просто будут одни убытки.

Ложный пробой скользящей средней

Если обычный пробой средней работает неэффективно, то логично предположить, что можно действовать наоборот, сразу ожидая обман от рынка. Такой подход называется стратегией ложного пробоя скользящей средней, его суть:

после пробоя EMA (200) ожидать возврат цены обратно и только после этого входить в сделку;

выходить из сделки после пробоя EMA.

Пример на графике.

Как видите, для входа использован 5-минутный таймфрейм. Данная стратегия лучше себя показывает именно внутри дня, а на более крупных интервалах эффективность ниже.

Из своего опыта могу сказать, что по такой стратегии можно заработать небольшие деньги, но это довольно трудно психологически, потому что будет очень много убыточных сделок, которые будут перекрываться одной сверхприбыльной в тренде. Долгосрочно такую стратегию использовать не стоит, поскольку при тестировании она не показывает особо положительных результатов.

Возврат к среднему

Один из нестандартных способов использования MA — это торговля возвратов к средним значениям. Суть следующая:

вход в сделку осуществляется против тренда, когда цена слишком далеко уходит от EMA (21);

выход из позиции при достижении ценой значений EMA (21), либо раньше на несколько пунктов.

На практике покажу сразу примеры в терминале на реальной истории сделок.

Для начала старые сделки по EURJPY с EMA (21), они были в сентябре 2017-го.

Заключительный пример — удачные сделки по GBPUSD на часовике, возврат к EMA (200).

Возврат к MA используется многими профессиональными алготрейдерами, но стратегия нуждается в немалом опыте и эффективных фильтрах. Важное значение отдаётся именно пониманию на уровне интуиции, когда сигнал действительно стоящий, а когда нет, стоит ли усредняться и т.д. У меня удавалось торговать по такой системе в плюс с усреднением, но убытки — это тоже часть системы и их нужно своевременно фиксировать. Начинающему будет сложно контролировать риски (каким они должны быть вообще?), да и в целом система слишком рискованная.

Как подобрать период для торговли по скользящей средней

Это очень популярный вопрос среди начинающих трейдеров. Мне помогло понимание простого факта: период средней — это количество свечей на таймфрейме, по которому будет производиться расчёт формулы (о чем я писал в теоретической части в начале статьи). Примеры:

MA (12) на 5-минутном интервале — средние значения за 60 минут, т.е. 1 час, она равна MA (4) на 15-минутном, MA (2) на 30-минутном и т.д.

MA (288) на 5-минутках — среднее значение за 1 сутки, что равно MA (24) на часовом и MA (6) на 4-часовом интервале.

По сути период средней зависит от того, насколько долго вы готовы удерживать сделку. Допустим планируется держать сделку 1 час, тогда нам подойдёт MA (12) на 5-минутном графике, ведь это средние цены за 60 минут. В ином случае, хотим держать позицию 1-2 недели, для этого как раз подходит EMA (7) и EMA (14) на D1, но по сути правильнее использовать периоды 5 и 10, потому что торговых дней только 5 в неделе, а выходные пропускаются на графиках обычно.

Ещё проще выбирать популярные круглые цифры для периода MA: 10, 20, 50, 100, 150, 200 и т.д. Самыми известными стали значения 100 и 200, по ним ориентируются множество технических аналитиков в профессиональных источниках за рубежом (например, в Bloomberg и иных).

Скользящие средние на фондовом рынке

Гораздо большее значение скользящие средние имеют на фондовом рынке. Причина заключается в отличии внебиржевого рынка Forex от биржевых инструментов:

на Forex — соотношение экономик двух стран непредсказуемое и постоянно меняется, как следствие, валютные пары часто меняют направление, не имея тенденции постоянно расти или падать в долгосрочной перспективе;

на фондовом рынке — акции успешных компаний и индексы неуклонно растут и более предсказуемы, лишь в периоды кризисов начинаются крупные медвежьи движения.

Получается, что фондовый рынок за небольшими исключениями — это чистый тренд, а в тренде Moving Average действительно позволяет зарабатывать. Рассмотрим пример.

Индекс S&P 500 и EMA (200).

Как видите, индекс постоянно находится в восходящем тренде на участке с 2010 года, есть лишь небольшие падения, которых можно избежать при помощи EMA (200), что снизит просадку. Стратегия очень лёгкая — просто покупаем, когда индекс находится у средней или ниже, а потом держим инструмент в портфеле, пока он выше средней.

Существует даже специальный сервис ETF Replay, где можно протестировать скользящие средние на различных инструментах американского фондового рынка. Вот, например, тестинг торговли ETF по индексу Dow Jones (DIA, SPDR Dow Jones Industrial Average) с 2002 по 2018 год.

Тестирование с EMA (200). Покупаем, когда цена выше, выходим из сделки, когда цена ниже EMA.

Результаты тестирования. При использовании EMA (200) просадка меньше почти в 3 раза (18,3% против 51,9%), при этом прибыль существенно не отличается 293,2% против 333%.

Конечно, подобная техника работает не на всех акциях и индексах, есть те, что двигаются более непредсказуемо, но для этого и есть аналитика и проверка истории котировок. Например, на российском фондовом рынке работать со скользящими средними гораздо сложнее.

Пример с индексом РТС.

Получить прибыль с российским рынком проще на возврате к средним значениям, ведь рынок довольно часто находится в широком канале, но это всё равно сделать легче, чем на Forex.

В итоге, скользящие средние довольно эффективны на фондовых рынках, особенно если специально выбирать стабильные инструменты. Это могут быть акции крупных компаний, известных брендов, американские индексы и не только. Используя скользящие средние можно оптимизировать получаемую прибыль и снизить просадку, это выгоднее, чем инвестировать вслепую.

В этом посте, поговорим о самом распространенном и популярном индикаторе, который можно увидеть на графике терминала почти любого трейдера – это скользящее среднее (Moving Average). Кто-то напрямую торгует по их сигналам, а кто-то использует скользящие средние, чтобы отфильтровать “рыночный шум”. Кто-то обходится одной средней, а кому-то необходим “веер”.

Постараемся разобраться, что это за зверь, с чем его едят, и попробуем научиться правильно его готовить :)

Опуская все формулы расчетов, скользящее среднее (Moving Average) – усредненное значение за выбранный период времени.

Скользящие средние бывают:

Кто знает, как настраивать скользящие, под спойлерами можно не читать. А кто не знает, посмотрите. Я постарался поэтапно и детально описать настройку скользящих средних в терминале QUIK .

Чтобы добавить индикатор на график цены, необходимо кликнуть по значку на панели инструментов:

Добавление скользящей средней в терминале QUIK

Может так получиться, что иконка добавления индикатора будет неактивна (серая). Это означает, что неактивно окно с графиком инструмента, на который вы хотите добавить индикатор. Для того чтобы все получилось, нужно кликнуть в любом месте на окне графика, и иконка станет активной.

Когда вы кликните по значку добавления индикатора, появится окно со списком всех индикаторов терминала QUIK:

Добавление скользящей средней на график в торговом терминале QUIK

Находите в этом списке Moving Average, и нажимаете “Добавить”.

Параметры скользящей средней

Самыми популярными скользящими средними являются простые и экспоненциальные. Именно эти скользящие чаще всего можно увидеть в терминалах трейдеров. Но, в независимости, какого типа скользящая средняя, важно правильно подобрать период индикатора.

Как подобрать период скользящей средней

Во многих книгах встречаются определенные периоды, например 21 или 55, и т.д. Но, поскольку, скользящая средняя, по своей сути, относится к группе трендовых индикаторов, и является динамической поддержкой, то логично не зацикливаться на каких-то конкретных цифрах, а подбирать период, основываясь на числе касаний цены о скользящую среднюю. Т.е. чем чаще цена касается индикатора, тем лучше подобран период. Рекомендую это делать программно, но это тема отельной статьи.

Подборка периода скользящей средней.

На рисунке хорошо видно, как скользящая средняя выступает в роли динамической поддержки цены. Это обычная простая скользящая средняя, построенная по данным закрытия цены (close), с нестандартным периодом усреднения.

Чтобы подобрать оптимальный период скользящей средней, необходимо сделать так, чтобы индикатор выполнял роль поддержки при росте цены, и сопротивления при падении.

Следовательно, на вопрос: “Какую скользящую среднюю и с каким периодом лучше использовать?”, смело отвечаем: ту скользящую, которая лучше всего подходит в виде поддержки и сопротивления для цены.

Используя скользящую среднюю, можно выделить интересующие движения цены. Например:

Торговля коротких движений.

На рисунке сверху, скользящая средняя, помимо основной тенденции, захватывает и краткосрочные коррекции. Можно эти периоды отфильтровать, чтобы они не нарушали общую динамику. Для этого надо увеличить период скользящей средней. Выглядеть этот же график будет так:

Торговля длинных движений

При увеличении периода, скользящая улавливает общую динамику цены, т.е. отфильтровались краткосрочные коррекции. Можно использовать простейшую стратегию торговли скользящих средних.

Стратегии торговли скользящих средних

Торговля отскоков цены от скользящей средней

Сделки в этой стратегии заключаются на отскок, при достижении цены скользящей средней. Вот как это выглядит на примере:

Отработка отскоков от скользящей средней. Вариант 1

Есть еще вариант отработки, когда сделка открывается после того, как сформируется локальный экстремум. Т.е., когда закрылась свеча, на которой прошел отскок, и следующая за ней тоже закрылась, образовав фрактал. Сделка открывается сразу после этой свечи, как на примере ниже:

Отработка отскокв от скользящей средней. Вариант 2

Я разобрал ситуации, когда график цены растет. Как не сложно догадаться, для падения тактика такая же, но в другом направлении.

При торговле отскока от скользящей средней, можно использовать фильтры на вход в виде внутренних и внешних свечей. Я детально описывал эту стратегию в статье “Внутренний и внешний бар. Стратегия торговли price action“. Так же, можно использовать ценовые формации:

На примере хорошо видно пробой восходящего треугольника вверх, в основании скользящей средней. После чего последовал рост.

Пересечения ценой скользящей средней

В этой стратегии подразумевается реверсивный тип торговли, что означает постоянное нахождение в рынке. Закрытие позиции является открытием противоположной.

Торговля пересечения скользящей средней ценой

Покупка происходит при пересечении ценой скользящей средней вверх. Продажа наоборот. Сделки совершаются после закрытия свечи, которая пересекла скользящую.

Пересечение скользящих средних

Для этой стратегии торговли потребуется две скользящие средние: с малым и большим периодом.

Торговля пересечения скользящих средних

Покупка открывается, кода скользящая средняя с меньшим периодом пересекает скользящую с большим периодом снизу вверх. Продажи наоборот, когда скользящая с меньшим периодом пересекает скользящую с большим периодом сверху вниз.

Конверты скользящих средних

Построить конверты скользящих средних в терминале QUIK, к сожалению, не представляется возможным, поэтому буду разбирать на примере терминала Metatrader. Чтобы добавить нужные вам уровни к скользящей средней, нужно прописать их в настройках индикатора Moving Average во вкладке “Уровни”.

Добавление уровней скользящей средней

В результате, вы получите дополнительные уровни скользящей средней.

Конверты скользящих средних

На скрине хорошо видны зоны скопления цены на уровнях. Уровни скользящей средней подбираются по тому же принципу – чтобы скользящая средняя выступала динамической поддержкой и сопротивлением.

Группы скользящих средних

Существует метод GMMA, который использует веер (термы) из экспоненциальных скользящих средних, разделенных на группы:

Как видно на скриншоте, потенциальными точками, для открытия сделок, являются места концентрации скользящих средних с малыми периодами (красный цвет).

Сделки на покупку открываются, когда короткие термы отскакивают от длинных.

Закрытие сделок на покупку происходит, когда короткий терм пересекает длинный.

GMMA. Закрытие покупок

Торговать от продаж по этой стратегии, как вы уже поняли, предполагается в точности наоборот: когда короткие термы находятся под длинными. Закрытие позиции происходит при пересечении длинных термов вверх.

GMMA. Работа от продаж

Вот, пожалуй, и все.

Еще добавлю, что скользящую среднюю можно использовать как границу, которая разделяет стороны направления торговли. Т.е., когда цена находится над скользящей средней, работа ведется только от покупок, а когда цена торгуется под скользящей средней, отрабатываются продажи. Разворотные точки, в этом случае, помогут определить ценовые формации. Обычно, для этой цели используется скользящая средняя с большим периодом. Это очень удобная и рабочая схема. Рекомендую, особенно новичкам.

Читайте также: